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zmjames2000
这个作者很懒,什么都没留下…
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多因子模型的步骤梳理(以打分法为例)
在量化交易中,多因子策略是一种常被提及且应用广泛的选股策略。我们会经常使用某种指标或者多种指标来对股票池进行筛选,这些用于选股的指标一般被称为因子。顾名思义,多因子模型是指使用多个因子,综合考量各因素而建立的选股模型,其假设股票收益率能被一组共同因子和个股特异因素所解释。 多因子模型的优点在于,它能通过有限共同因子来有效地筛选数量庞大的个股,在大幅度降低问题难度的同时,也通过合理预测做出了...转载 2019-11-16 21:57:33 · 7145 阅读 · 0 评论 -
股票量化因子学习
看到一篇博客文章,里面阐述了很多股票的量化因子,学习了一番,但是解释的不是很细,我之后又详细查询了很多,形成了这篇文章,特此记录一下,为自己和后来人查询使用。最近在看《量化投资数据挖掘技术与实践(MATLAB版)》。学习了其中的常见的股票衍生变量,并且利用WIND金融数据终端的matlab借口windmatlab导出一些数据进行了一个简单的学习。特此记录。移动平均线移动平均线,Movin...转载 2019-11-16 21:38:06 · 894 阅读 · 0 评论