加窗傅立叶变换与连续小波变换——数据分析漫谈2

加窗傅立叶变换1（Windowed Fourier transform （WFT））和连续小波变换2（Continuous wavelet transform（CWT））是时频分析的两大工具。WFT诞生于上世纪四十年代，CWT诞生于上世纪八十年代。

WFT和CWT的共同点在于两者都可以用来进行时频分析。

WFT和CWT也有着明显的区别，主要表现为：前者拥有固定时间长度的窗口，而后者的窗口长度与尺度成正比（或者说与频率成反比）。两者的区别也使得两者应用于时频分析时各有优缺点。

当应用于时频分析时，在低频段（即在长尺度上），WFT的频率分辨率要劣于CWT的频率分辨率，而在高频段（即在短尺度上），WFT的频率分辨率要优于CWT的频率分辨率。因此，一个理想的设计是：当对一个时间信号进行时频分析时，在长时间尺度上选用CWT, 而在短时间尺度上选用WFT。如何完成这一设计，不妨参见标准时频变换理论3。

很长时间以来，时频分析应用领域的一个趋势是：CWT很流行，而更古老的WFT越来越不受重视。这是不应该的，考虑到两者各有所长。

值得一提的是：标准时频变换3统一了WFT和CWT，并统一了两者的逆变换，为时频分析提供了标准工具。

参考文献：
[1] Gabor, D.: Theory of Communication, J. IEE 93, 429-457 (1946)
[2] Farge, M.: Wavelet transforms and their applications to turbulence, Ann. Rev. Fluid Mech., 24, 395-457 (1992)
[3] Liu L. and H. Hsu: Inversion and Normalization of Time-Frequency Transform, Appl. Math. Inf. Sci. Vol. 6 No. 1S pp. 67S-74S (2012)

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