BFGS算法

最新推荐文章于 2023-03-30 19:57:31 发布
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分类专栏： 数学之美
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本文介绍了在机器学习中常用的优化算法BFGS。BFGS是拟牛顿法的一种，具有全局收敛性和超线性收敛速度。文章详细讲解了拟牛顿法的基本思想，与牛顿法的区别，以及DFP算法的原理。接着深入探讨了BFGS算法的迭代公式，并给出了其在C++和Python中的实现示例。
摘要由CSDN通过智能技术生成

今天，我来讲一种在机器学习中常用到的优化算法，叫做BFGS算法。BFGS算法被认为是数值效果最好的拟牛顿

法，并且具有全局收敛性和超线性收敛速度。那么接下来将会详细讲解。

 

Contents

 

   1. 什么是拟牛顿法

   2. 拟牛顿法原理

   3. DFP算法原理

   4. BFGS算法原理

   5. BFGS算法的实现

 

 

1. 什么是拟牛顿法

 

   前面Logisitc回归讲解中，我介绍了牛顿法。牛顿法的特点是：收敛速度快，迭代次数少，但是当Hessian

   矩阵很稠密时，每次迭代的计算量很大。随着数据规模的增大，那么Hessian矩阵会越大，需要的存储空间会

    增多，计算量也会增大，有时候大到不可计算，所以针对海量数据的计算，牛顿法不再适用。

 

   拟牛顿法是在牛顿法的基础上引入了Hessian矩阵的近似矩阵，避免每次迭代都计算Hessian矩阵的逆，它

   的收敛速度介于梯度下降法和牛顿法之间。拟牛顿法跟牛顿法一样，也是不能处理太大规模的数据，因为计算

   量和存储空间会开销很多。拟牛顿法虽然每次迭代不像牛顿法那样保证是最优化的方向&#x

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LBFGS优化算法原理与代码实战案例讲解
程序员光剑
07-20 994
L-BFGS优化算法原理与代码实战案例讲解 关键词： L-BFGS算法 有限存储近似牛顿法 非线性优化 梯度下降法改进 应用案例 1. 背景介绍
BFGS 算法
geguojing的专栏
05-16 2650
BFGS 算法是拟牛顿算法的一种。我们知道不管是梯度下降、共轭梯度、还是牛顿法，我们都要解决两个问题，一个是下降方向，一个是搜索步长。搜索步长我们一般采取的方法是用满足wolf 条件的线搜索。 本节我们主要介绍BFGS 算法。对于这个算法。我们首先需要知道的是它是一个秩为2的算法。以及它为什么可以用来计算的原因。
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Pytorch优化器全总结（三）牛顿法、BFGS、L-BFGS 含代码
xian0710830114的专栏
01-09 3万+
这篇文章是优化器系列的第三篇，主要介绍牛顿法、BFGS和L-BFGS，其中BFGS是拟牛顿法的一种，而L-BFGS是对BFGS的优化，那么事情还要从牛顿法开始说起。L-BFGS即Limited-memory BFGS。 L-BFGS的基本思想就是通过存储前m次迭代的少量数据来替代前一次的矩阵，从而大大减少数据的存储空间。
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BFGS优化算法简介
Together_CZ的博客
05-31 8423
【翻译自 ： A Gentle Introduction to the BFGS Optimization Algorithm】 【说明：Jason BrownleePhD大神的文章个人很喜欢，所以闲暇时间里会做一点翻译和学习实践的工作，这里是相应工作的实践记录，希望能帮到有需要的人！】 Broyden、Fletcher、Goldfarb 和 Shanno 或 BFGS 算法是一种局部搜索优化算法。 它是一种二阶优化算法，意味着它利用目标函...
拟牛顿法
zrh_CSDN的博客
07-05 1128
拟牛顿法是求解非线性优化问题最有效的方法之一。拟牛顿法的本质思想是改善牛顿法每次需要求解复杂的Hessian矩阵的逆矩阵的缺陷，它使用正定矩阵来近似Hessian矩阵的逆，从而简化了运算的复杂度。拟牛顿法和最速下降法一样只要求每一步迭代时知道目标函数的梯度。通过测量梯度的变化，构造一个目标函数的模型使之足以产生超线性收敛性。这类方法大大优于最速下降法，尤其对于困难的问题。另外，因为拟牛顿法不需要二...
BFGS算法（Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno算法）
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03-21 2500
BFGS算法（Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno算法）是一种用于求解无约束优化问题的迭代算法，它是牛顿法的一种拟牛顿法。它通过逐步建立一个目标函数的近似Hessian矩阵的逆来迭代求解目标函数的极小值点。函数是用来进行线性搜索的。接着计算新的点和目标函数的值，重新计算梯度，并更新近似Hessian矩阵的逆。BFGS算法的基本思想是在每次迭代中，通过计算目标函数的梯度和Hessian矩阵的逆来确定搜索方向，然后利用线性搜索确定步长，最终求得当前点的下一步更新位置。
BFGS_matlab_bfgsmatlab_BFGS算法Matlab_basis2wy_BFGS_
10-03
**BFGS算法详解** BFGS（Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno）算法是一种在优化问题中广泛使用的拟牛顿法，尤其在无约束优化领域中扮演着重要角色。它属于Quasi-Newton方法家族，通过近似Hessian矩阵（目标函数的...
matlab 的BFGS算法
06-23
本程序用matlab编写的BFGS算法，求函数的极小值问题
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02-26
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BFGS拟牛顿法
02-04
此为一种拟牛顿法的一种方式，为matlab程序
BFGS算法的Matlab实现
11-11
BFGS算法以其高效、稳定和易于实现的特点，成为了数值优化领域中的首选算法之一。 MATLAB是实现各种数学计算和算法的有力工具，其简洁的语法和丰富的内置函数库使得在MATLAB中实现BFGS算法变得相对容易。在提供的...
(BFGS 算法程序).zip_BFGS_BFGS ALGORITHM_bfgs算法程序_bfgs算法编程_拟牛顿算法
09-19
BFGS算法是一种迭代优化技术，用于寻找函数的局部最小值，尤其适用于大型非线性优化问题。 **一、BFGS算法的核心思想** BFGS算法基于梯度下降法，但通过构建近似Hessian矩阵（目标函数的二阶导数矩阵）来改善搜索...
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07-14
MATLAB作为一款强大的数值计算工具，提供了实现BFGS算法的内置函数`fminunc`，同时也允许用户自定义BFGS算法的实现。 在MATLAB中，BFGS算法通常用于求解无约束或带有限制条件的最优化问题。`fminunc`函数是MATLAB...
详细介绍BFGS算法
m0_64357419的博客
03-30 3442
在minimize函数中，我们指定了初始点theta0、使用BFGS算法求解（method='BFGS'）、使用线性回归模型的梯度（jac=linear_regression_grad）以及一些其他的参数选项（options={'disp': True}）。在minimize函数中，我们指定了初始点x0、使用BFGS算法求解（method='BFGS'）、使用Rosenbrock函数的梯度（jac=rosen_grad）以及一些其他的参数选项（options={'disp': True}）。
BFGS 算法MATLAB
最新发布
09-08
BFGS算法是一种用于优化问题的数值方法。在MATLAB中，可以使用函数fminunc来实现BFGS算法。fminunc函数是MATLAB中的优化工具箱函数，它可以用于求解无约束优化问题。BFGS算法是fminunc函数的默认算法之一。 要使用BFGS算法进行优化，可以按照以下步骤进行操作： 1. 首先，定义一个代表目标函数的函数句柄。这个函数应该输入一个向量作为参数，并返回一个标量作为目标函数的值。 2. 然后，定义一个初始点作为优化的起始点。 3. 最后，调用fminunc函数，并将目标函数句柄和初始点作为输入参数传递给它。可以选择性地指定其他可选参数，例如最大迭代次数、容差等。 示例代码如下： ```matlab % 定义目标函数 fun = @(x) x(1)^2 + x(2)^2; % 定义初始点 x0 = [1, 1]; % 调用fminunc函数进行优化 options = optimoptions('fminunc','Algorithm','quasi-newton'); [x, fval = fminunc(fun, x0, options); ``` 在上述示例中，我们定义了一个简单的目标函数f(x) = x1^2 + x2^2，并将初始点设置为[1, 1]。然后，我们调用fminunc函数，并使用'quasi-newton'算法（即BFGS算法）进行优化。最后，优化结果将存储在x和fval变量中，分别表示优化后的解和优化后的目标函数值。 请注意，BFGS算法是一种迭代算法，它会根据目标函数的梯度信息来更新当前的解。在每次迭代中，BFGS算法会根据当前解的梯度和Hessian矩阵的近似值来计算下一步的搜索方向。通过迭代，BFGS算法逐步优化解，直到满足收敛条件为止。<span class="em">1</span>
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