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RSS订阅原创 量化投资:第7节 寻找策略最优参数和评分
上一节主要讲解了如何使用abupy中度量模块对回测的结果进行度量，本节将主要讲解使用grid search模块对策略参数寻找最优。Grid Search实际上是蒙特卡洛方法的一种实现子集，它首先固定了几组参数取值范围，把无限个解问题先缩小到有限个解的问题，然后对排列组合的各个参数组合迭代进行运算，得到最优结果。
2017-10-30 20:13:00
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原创 量化投资:第6节 回测结果的度量
作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook前面小节中都使用分解流程方式一步一步实现回测，目的是为了更清晰的说明内部操作流程， 编码过程会显的有些复杂臃肿，但实际上在编写完成一个策略后只需要使用一行代码即abu.run_loop_back可以完成回测。详细代码实现请阅读abu.run_loop_back()函数
2017-10-25 10:32:10
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原创 量化投资:第5节 选股策略的开发
作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star，你的支持是我更新的动力！) 本节ipython notebook在第一节即说过:在对的时间，遇见对的人(股票)，是一种幸福 在对的时间，遇见错的人(股票)，是一种悲伤 在错的时间，遇见对的人(股票)，是一声叹息 在错的时间，遇见错的人(股票)，是一种无奈 之前的节讲的都是择时(什么时候投资),
2017-10-19 15:11:54
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原创 量化投资:第4节 多支股票择时回测与仓位管理
作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook之前的章节无论讲解策略优化，还是针对回测进行滑点或是手续费都是针对一支股票进行择时操作。本节将示例讲解多支股票进行择时策略的实现，依然使用AbuFactorBuyBreak做为买入策略，其它四个卖出策略同时生效的组合。from abupy import AbuFact
2017-10-19 15:06:19
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原创 量化投资:第3节 滑点策略与交易手续费
作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节使用AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak且混入基本止盈止损策略AbuFactorAtrNStop， 风险控制止损策略AbuFactorPreAtrNStop，利润保护止盈策略AbuFactorCloseAtrNStop来提高
2017-10-19 15:00:40
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原创 量化投资:第2节 择时策略的优化
作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star，你的支持是我更新的动力！) 本节ipython notebook本节界面操作教程视频播放地址上一节编写了AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak，做为择时买入策略和择时卖出策略，本节将继续使用这两个策略， 通过混入其它卖出策略来提高优化交易效果。备注：已将AbuFacto
2017-10-19 14:43:06
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原创 量化投资:第1节 择时策略的开发
作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址 (您的star是我的动力！)本节ipython notebook本节界面操作教程视频播放地址量化系统一般分为回测模块、实盘模块。回测模块：首先交易者编写实现一个交易策略，它基于一段历史的交易数据，根据交易策略进行模拟买入卖出，策略中可以涉及买入规则、卖出规则、选股规则、仓位控制及滑点策略等等，回测的目的是验证交易策略是
2017-10-19 14:29:23
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