量化投资:第5节 选股策略的开发

作者: 阿布

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本节ipython notebook

在第一节即说过:

• 在对的时间，遇见对的人(股票)，是一种幸福
• 在对的时间，遇见错的人(股票)，是一种悲伤
• 在错的时间，遇见对的人(股票)，是一声叹息
• 在错的时间，遇见错的人(股票)，是一种无奈

之前的节讲的都是择时(什么时候投资), 本节将讲解选股。

1. 选股因子的编写

与择时小节类似，实现示例在中abu量化系统实现一个选股策略。

如下代码AbuPickRegressAngMinMax为选股因子，它的作用是将股票前期走势进行线性拟合计算一个角度，参数为选股条件，将选股条件作用于角度后进行股票的筛选。

from abupy import AbuPickStockBase, ps, ABuRegUtil

class AbuPickRegressAngMinMax(AbuPickStockBase):
    """拟合角度选股因子示例类"""
    def _init_self(self, **kwargs):
        """通过kwargs设置拟合角度边际条件，配置因子参数"""

        # 暂时与base保持一致不使用kwargs.pop('a', default)方式
        # fit_pick中 ang > threshold_ang_min, 默认负无穷，即默认所有都符合
        self.threshold_ang_min = -np.inf
        if 'threshold_ang_min' in kwargs:
            # 设置最小角度阀值
            self.threshold_ang_min = kwargs['threshold_ang_min']

        # fit_pick中 ang < threshold_ang_max, 默认正无穷，即默认所有都符合
        self.threshold_ang_max = np.inf
        if 'threshold_ang_max' in kwargs:
            # 设置最大角度阀值
            self.threshold_ang_max = kwargs['threshold_ang_max']

    @ps.reversed_result
    def fit_pick(self, kl_pd, target_symbol):
        """开始根据自定义拟合角度边际参数进行选股"""
        # 计算走势角度
        ang = ABuRegUtil.calc_regress_deg(kl_pd.close, show=False)
        # 根据参数进行角度条件判断
        if self.threshold_ang_min < ang < self.threshold_ang_max:
            return True
        return False

    def fit_first_choice(self, pick_worker, choice_symbols, *args, **kwargs):
        raise NotImplementedError('AbuPickRegressAng fit_first_choice unsupported now!')

上面编写的AbuPickRegressAngMinMax即为一个完整的选股策略：

1. 选股策略必须继承自AbuPickStockBase
2. 选股策略必须实现fit_pick，即完成通过选股阶段金融时间序列对股票决策是否选中
3. 选股策略必须实现fit_first_choice, 但是可以raise NotImplementedError，fit_first_choice后面的章节示例
4. fit_pick上的装饰器ps.reversed_result稍后讲解

选股模块主要功能依托AbuPickStockWorker，其类似择时模块中的AbuPickTimeWorker，其通过init_stock_pickers()函数将所有选股因子实例化，然后在之后的fit()操作中，遍历所有选股因子，使用选股因子的fit_pick()函数，保留所有选股因子的fit_pick()都返回True的股票，只要有一个选股因子的fit_pi