量化投资:第3节滑点策略与交易手续费

最新推荐文章于 2024-07-23 21:24:02 发布

阿布量化

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文章标签：量化投资量化分析数据分析 python

本文链接：https://blog.csdn.net/bbfamily1314/article/details/78284986

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本文深入探讨量化投资中的滑点策略和交易手续费计算。通过AbuSlippageBuyMean和AbuSlippageSellMean类，解释如何确定买入卖出价格，并展示如何在开盘下跌超过一定比例时避免买入。同时，介绍了交易手续费的计算方法，并提供自定义手续费的示例，以理解其在回测中的应用。

摘要由CSDN通过智能技术生成

作者: 阿布

abu量化系统github地址(欢迎+star)

本节ipython notebook

上一节使用AbuFactorBuyBreak和AbuFactorSellBreak且混入基本止盈止损策略AbuFactorAtrNStop，
风险控制止损策略AbuFactorPreAtrNStop，利润保护止盈策略AbuFactorCloseAtrNStop来提高交易的盈利效果。

本节将继续在上一节回测的基础上示例择时策略其它使用方法，首先完成上一节的回测准备，如下所示：

from abupy import AbuFactorBuyBreak, AbuFactorSellBreak
from abupy import AbuFactorAtrNStop, AbuFactorPreAtrNStop, AbuFactorCloseAtrNStop
from abupy import ABuPickTimeExecute, AbuBenchmark, AbuCapital

# buy_factors 60日向上突破，42日向上突破两个因子
buy_factors = [{
  'xd': 60, 'class': AbuFactorBuyBreak}, 
               {
  'xd': 42, 'class': AbuFactorBuyBreak}]
# 四个卖出因子同时并行生效
sell_factors = [
    {
        'xd': 120,
        'class': AbuFactorSellBreak
    },
    {
        'stop_loss_n': 0.5,
        'stop_win_n': 3.0,
        'class': AbuFactorAtrNStop
    },
    {
        'class': AbuFactorPreAtrNStop,
        'pre_atr_n': 1.0
    },
    {
        'class': AbuFactorCloseAtrNStop,
        'close_atr_n': 1.5
    }]
benchmark = AbuBenchmark()
capital = AbuCapital(1000000, benchmark)

1 滑点买入卖出价格确定及策略实现

第一节中实现的买入策略和卖出策略的编写，买入策略中确定买入只是通过make_buy_order函数，确定买单生成，卖出策略确定卖出订单
也只是通过fit_sell_order来提交卖单，那么执行订单，应该使用的什么价格买入或者卖出呢，abupy在默认的策略都是使用当天的均价买入卖出，

当然你可以实现多种复杂的当日交易策略，设置限价单、市价单，获取当日的分时数据再次进行策略分析执行操作，但是如果你的回测数量足够多的情况下，比如全市场回测，按照大数定理，这个均值执行其实是最好的模拟，而且简单、运行速度快。

滑点买入卖出价格确定具体实现代码请阅读AbuSlippageBuyMean和AbuSlippageSellMean，它们的实现都很简单

在买入滑点AbuSlippageBuyMean中有一个小策略当当天开盘价格直接下探7%时，放弃买单，看上一节回测结果中如下图这次交易，从图上就可以发现虽然是突破买入，但明显第二天执行买单时的价格是直线下跌的，且下跌不少，但还是成交了这笔交易。因为开盘下跌幅度没有达到7%的阀值，下面我们就过拟合这次交易避免买入，只为示例