1. 为什么要对股票进行聚类
1.1 投资组合优化理论
股票聚类的基本原因就是从股市中选取一部股票进行投资。哪怕是上证50对一般的投资模型来说50条股票也太多了。
按照投资组合优化理论选取标准为：
（1）资产数越多越好
（2）资产之间相关系数越低越好
以期望收益E来衡量证券收益，以收益的方差 δ2 表示投资风险
minδ2(rp)=∑∑wiwjcov(
本文探讨了通过聚类优化投资组合的理论，特别是在上证50成分股中的应用。利用sklearn库的affinity_propagation算法对股票交易数据进行聚类，以降低组合风险并提高收益。文章展示了不同聚类因子下的结果，并讨论了如何选择合适的因子。
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