Python
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微岩
这个作者很懒,什么都没留下…
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Python3.x和Python2.x的区别
『转』:http://baoku.yunduan.cn/d/artitem/14178/1/9/0/3249/这个星期开始学习Python了,因为看的书都是基于Python2.x,而且我安装的是Python3.1,所以书上写的地方好多都不适用于Python3.1,特意在Google上search了一下3.x和2.x的区别。特此在自己的空间中记录一下,以备以后查找方便,也可以分享给想学习Py转载 2013-03-11 11:09:15 · 991 阅读 · 0 评论 -
Python多线程获取上证50成分股交易数据
上证50成分股 上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则,每半年调整一次成份股,调整时间与上证180指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。 每次调整的比例一般情况不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在40名之前的新样本优先进入,排名在60名之前的老样本优先保留。查看详情,请点击这里2016-02-25发布浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏原创 2016-02-25 14:36:33 · 4833 阅读 · 1 评论 -
SkLearn 对上证50成分股聚类
1. 为什么要对股票进行聚类1.1 投资组合优化理论股票聚类的基本原因就是从股市中选取一部股票进行投资。哪怕是上证50对一般的投资模型来说50条股票也太多了。 按照投资组合优化理论选取标准为: (1)资产数越多越好 (2)资产之间相关系数越低越好以期望收益E来衡量证券收益,以收益的方差δ2δ^2表示投资风险 minδ2(rp)=∑∑wiwjcov(ri,rj)\min\delta^2(r原创 2016-02-25 16:48:34 · 11943 阅读 · 3 评论 -
CAPM模型和Alpha策略
1. CAPM1.1 原理在上一篇文章《资产组合优化原理与实例 Portfolio Optimization 》中,就是运用了CAPM理论。资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM):是由美国学者夏普(William Sharpe)、林特尔(John Lintner)、特里诺(Jack Treynor)和莫辛(Jan Mossin)等人于1964年在资产组合原创 2016-03-25 17:52:13 · 27982 阅读 · 0 评论 -
时间序列预测全攻略
1、时间序列有什么特别之处?2、在Pandas上传和加载时间序列(pandas 是基于 Numpy 构建的含有更高级数据结构和工具的数据分析包,类似于 Numpy 的核心是 ndarray,pandas 也是围绕着 Series 和 DataFrame 两个核心数据结构展开的 。)3、如何检验时间序列的稳定性?4、如何令时间序列稳定?5、时间序列预测。1、时转载 2016-11-11 17:54:16 · 16723 阅读 · 1 评论 -
Python应用matplotlib绘图简介
现在通过numpy和matplotlib在Python上实现科学计算和绘图,而且和matlab极为想象(效率差点,关键是方便简单) 1. 最简单的绘图实例import matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npx = np.arange(0, 10, 0.2)y = np.sin(x)plt.plot(x, y)plt.show()一个负责的例子原创 2016-02-18 20:32:24 · 6462 阅读 · 0 评论 -
金融时间序列分析:2. 数学分析模型
本文讲解了对时间序列数据分析的数学模型,其主要统计量为:均值、方差、自相关系数,ACF。之后讨论了时间序列的平稳性;最后提了下时间序列的平稳性检验:ACF和Ljung-Box检验原创 2016-12-20 18:53:56 · 9196 阅读 · 1 评论 -
金融时间序列分析:3. First Demo By Python
1. 前言金融时间序列分析:1. 基础知识 金融时间序列分析:2. 数学分析模型前面2篇文章讲了金融时间序列分析的基础知识,本文简单介绍下怎么实战。 网上有很多用R语言进行金融时间序列分析的资料,但是用Python的不多,我在此介绍下怎么用Python操作,至于R语言怎么弄,读者随便在网上查查就好了。 PS: 在时间序列分析领域R比Python简单的多,如果单单是进行分析的话R就够了,但是要原创 2016-12-21 19:55:52 · 14759 阅读 · 2 评论 -
金融时间序列分析:5. AR模型实例(Python)
本文简单谈谈如何用Python构建AR模型,并进行数据预测。 本文承接前文: 金融时间序列分析:3. First Demo By Python 这篇文章介绍了用Python获取数据、数据预处理、稳定性分析、以及定阶。在此,本文就不再介绍这些内容,直接进入AR模型部分。金融时间序列分析:4. AR模型1. 定阶在之前的文章简单介绍了定阶这个过程,这里在详细介绍下。 在前一篇文章中,我原创 2016-12-28 19:19:06 · 30819 阅读 · 2 评论 -
金融时间序列分析:7. MA滑动平均模型
1. 前言AR和MA模型是时序数据分析两个最基本的模型。 AR仅通过时间序列变量的自身历史观测值来反映有关因素对预测目标的影响和作用,不受模型变量相互独立的假设条件约束,所构成的模型可以消除普通回归预测方法中由于自变量选择、多重共线性等造成的困难简单来说:AR模型是通过分析研究历史数据对当前数据的影响进行建模。MA模型是用过去各个时期的随机干扰或预测误差的线性组合来表达当前预测值。2. MA模原创 2016-12-29 17:29:20 · 14886 阅读 · 0 评论 -
金融时间序列分析:8. MA模型实例(Python)
本文简单介绍了,如何使用Python建立MA模型,并对时间序列数据进行分析和预测。1. 前言数据获取,预处理,定阶什么的参考前面几篇文章: 2. 建模与分析预测这个和以前那个AR模型基本一样,我也不多说了。原创 2016-12-30 14:43:09 · 16779 阅读 · 0 评论 -
金融时间序列分析:9. ARMA自回归移动平均模型
本文简单介绍了ARMA模型,包括其模型公式,统计特征,预测与分析……ARMA简单来讲就是AR模型和MA模型的混合。ARMA模型的提出是为了客服在表达数据时,经常出现高阶AR模型或MA模型,高阶模型由于其参数过多,复杂度也较大。原创 2017-01-06 20:13:24 · 20800 阅读 · 0 评论 -
金融时间序列分析: 10. ARMA模型实例(R,Python)
0. 目录金融时间序列分析:9. ARMA自回归移动平均模型 金融时间序列分析:8. MA模型实例(Python) 金融时间序列分析:7. MA滑动平均模型 金融时间序列分析:6. AR模型实例 金融时间序列分析:5. AR模型实例(Python) 金融时间序列分析:4. AR自回归模型 金融时间序列分析:3. First Demo By Python 金融时间序列分析:2. 数学分析原创 2017-01-20 17:34:08 · 22026 阅读 · 2 评论 -
Python 通过QSTK管理和存储股票CVS数据
1. 前言之前的文章中谈到可以通过Yahoo获取股票的交易数据,当对大量股票交易数据进行分析时,每次都从Yahoo获取显然不合适,因此一般的做法都是把数据保存到本地。 Georgia Tech开发了一套给予Python的开源的量化工具QSToolKit (QSTK),通过它可以使CVS数据的存储和管理变得相对简单些。2. QSTK2.1 介绍QSToolKit (QSTK) is a Python原创 2016-02-25 14:04:01 · 3176 阅读 · 0 评论 -
资产组合优化原理与实例 Portfolio Optimization
在前一片文章(SkLearn 对上证50成分股聚类 )中简单介绍了投资组合优化理论,在此进一步介绍下该理论,以及如何进行Portfolio Optimization。1. Markowitz投资组合理论Markowitz投资组合理论是投资组合优化的理论基础。 马克维茨被公认为是现代投资组合理论的开创者,他与夏普、米勒共同获得1952年的诺贝尔经济学奖。 1952年他在自己著名的论文《资产选择:有原创 2016-03-07 18:36:24 · 25570 阅读 · 0 评论 -
Python绘制股票移动均线
1. 前沿移动均线是股票最进本的指标,本文采用numpy.convolve计算股票的移动均线2. numpy.convolvenumpy.convolve(a, v, mode=’full’)Returns the discrete, linear convolution of two one-dimensional sequences.The convolution operator is oft原创 2016-02-19 19:31:32 · 8986 阅读 · 2 评论 -
python ide 比较
python ide 比较原创 2013-03-11 11:07:46 · 1485 阅读 · 0 评论 -
Python 代码性能优化技巧
Python 代码性能优化技巧 Python 代码优化常见技巧代码优化能够让程序运行更快,它是在不改变程序运行结果的情况下使得程序的运行效率更高,根据 80/20 原则,实现程序的重构、优化、扩展以及文档相关的事情通常需要消耗 80% 的工作量。优化通常包含两方面的内容:减小代码的体积,提高代码的运行效率。改进算法,选择合适的数据结构一个良好的算法能够对转载 2013-04-01 09:48:56 · 1182 阅读 · 0 评论 -
python sqlite3 开发 完全详解
'''SQLite数据库是一款非常小巧的嵌入式开源数据库软件,也就是说没有独立的维护进程,所有的维护都来自于程序本身。在python中,使用sqlite3创建数据库的连接,当我们指定的数据库文件不存在的时候连接对象会自动创建数据库文件;如果数据库文件已经存在,则连接对象不会再创建数据库文件,而是直接打开该数据库文件。 连接对象可以是硬盘上面的数据库文件,也可以是建立在内存中的,在内转载 2014-02-13 16:03:27 · 1587 阅读 · 0 评论 -
解决python :“ProgrammingError: You must not use 8-bit bytestrings unless you...”
1. 问题描述:ProgrammingError: You must not use 8-bit bytestrings unless you use a text_factory that can interpret 8-bit bytestrings (like text_factory = str). It is highly recommended that you instead原创 2014-02-13 16:00:58 · 10997 阅读 · 1 评论 -
Python 并行任务技巧
Python的并发处理能力臭名昭著。先撇开线程以及GIL方面的问题不说,我觉得多线程问题的根源不在技术上而在于理念。大部分关于Pyhon线程和多进程的资料虽然都很不错,但却过于细节。这些资料讲的都是虎头蛇尾,到了真正实际使用的部分却草草结束了。1、传统例子在DDG https://duckduckgo.com/ 搜索“Python threading tutorial”关键字,转载 2016-01-26 11:04:26 · 1288 阅读 · 0 评论 -
Python开发环境配置:Eclipse+PyDev
1. PyDevPyDev是Eclipse开发Python的插件。这样可以借助Eclipse平台实现Python开发,调试。pydev插件的官方网站: http://www.pydev.org/2. Eclipse 安装PyDev启动Eclipse, 点击Help->Install New Software在Work with中输入”pydev - http://pydev.org/updates”原创 2016-02-02 16:53:21 · 1163 阅读 · 0 评论 -
PEP8 Python 编码规范
1. PEP8什么是PEP PEP是 Python Enhancement Proposal 的缩写,翻译过来就是 Python增强建议书 。 PEP8 译者:本文基于 2013-08-02 最后修改的 PEP8 版本翻译,若要查看英文原文,请参考PEP8许多项目都有一套专有的编码风格指南,当冲突发生时,应以项目编码规范为优先。 当以下情况发生时,也是忽略某个风格指南的好理由:当遵守指南会原创 2016-03-03 15:13:31 · 4159 阅读 · 0 评论 -
Python获取Yahoo股票数据
1. Yahoo股票Yahoo财经提供国内外的股票数据,其请求URL格式如下:http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?a=03&b=12&c=2000&d=05&e=11&f=2011&s=AAPL上URL是获取2006/03/12到2015/12/31苹果公司的股票数据1.1 具体参数解析:s – 股票名称a – 起始时间,月b – 起始时间,日c原创 2016-02-18 18:23:58 · 23498 阅读 · 1 评论 -
Python显示股票直线图和K线图
1. 获取数据参见Python获取Yahoo股票数据 fh = finance.fetch_historical_yahoo(code, start_date, end_date) data = mlab.csv2rec(fh) fh.close() data.sort()2. 显示数据2.1 显示基本数据应用matplotlib.plyplot绘制收市数据 (1)原创 2016-02-18 20:08:57 · 28646 阅读 · 4 评论 -
Python matplotlib高级绘图详解
1. 前言前面我们介绍了使用matplotlib简单的绘图方法(见:Python应用matplotlib绘图简介 ) 但是想要完全控制你的图形,以及更高级的用法,就需要使用 pyplot 的接口显式的创建图形figure。 本文介绍plyplot控制绘图的一些方法。2. Pyplot绘图结构Aritistsmatplotlib API包含有三层:backend_bases.FigureCanv原创 2016-02-19 15:17:43 · 57018 阅读 · 6 评论 -
Python处理日期坐标轴
1. 前言当日期数据作为图表的坐标轴时通常需要特殊处理,应为日期字符串比较长,容易产生重叠现象2. 设定主/次刻度2.1 引用库from matplotlib.dates import DateFormatter, WeekdayLocator, DayLocator, MONDAY,YEARLY2.2 获取每月/周/日数据获取每月一日数据monthdays = MonthLocator()获取每周原创 2016-02-19 18:13:36 · 22562 阅读 · 1 评论 -
十分钟搞定pandas
本文是对pandas官方网站上《10Minutes to pandas》的一个简单的翻译,原文在这里。这篇文章是对pandas的一个简单的介绍,详细的介绍请参考:Cookbook 。习惯上,我们会按下面格式引入所需要的包:一、 创建对象可以通过Data Structure Intro Setion 来查看有关该节内容的详细信息。1、可以通过传递一个list对转载 2016-02-20 11:40:28 · 8300 阅读 · 0 评论 -
金融时间序列分析:4. AR自回归模型
AR模型AR模型:(Autoregressive Model)自回归模型,是时间序列分析模型中最简单的两个模型其中之一(另一个事MA模型)。利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型(AR)原创 2016-12-28 11:11:07 · 27408 阅读 · 3 评论