机器学习 --- 4. 大内密探HMM(隐马尔可夫)围捕赌场老千

1. 赌场风云(背景介绍)

最近一个赌场的老板发现生意不畅，于是派出手下去赌场张望。经探子回报，有位大叔在赌场中总能赢到钱，玩得一手好骰子，几乎是战无不胜。而且每次玩骰子的时候周围都有几个保镖站在身边，让人不明就里，只能看到每次开局，骰子飞出，沉稳落地。老板根据多年的经验，推测这位不善之客使用的正是江湖失传多年的"偷换骰子大法”(编者注:偷换骰子大法，用兜里自带的骰子偷偷换掉均匀的骰子)。老板是个冷静的人，看这位大叔也不是善者，不想轻易得罪他，又不想让他坏了规矩。正愁上心头，这时候进来一位名叫HMM帅哥，告诉老板他有一个很好的解决方案。

不用近其身，只要在远处装个摄像头，把每局的骰子的点数都记录下来。

然后HMM帅哥将会运用其强大的数学内力，用这些数据推导出

1. 该大叔是不是在出千?

2. 如果是在出千，那么他用了几个作弊的骰子?　还有当前是不是在用作弊的骰子。

3. 这几个作弊骰子出现各点的概率是多少?

天呐，老板一听，这位叫HMM的甚至都不用近身，就能算出是不是在作弊，甚至都能算出别人作弊的骰子是什么样的。那么，只要再当他作弊时，派人围捕他，当场验证骰子就能让他哑口无言。

2. HMM是何许人也?

在让HMM开展调查活动之前，该赌场老板也对HMM作了一番调查。

HMM(Hidden Markov Model), 也称隐性马尔可夫模型，是一个概率模型，用来描述一个系统隐性状态的转移和隐性状态的表现概率。

系统的隐性状态指的就是一些外界不便观察(或观察不到)的状态, 比如在当前的例子里面, 系统的状态指的是大叔使用骰子的状态，即

{正常骰子, 作弊骰子1, 作弊骰子2,...}

隐性状态的表现也就是, 可以观察到的，由隐性状态产生的外在表现特点。这里就是说, 骰子掷出的点数.

{1,2,3,4,5,6}

HMM模型将会描述，系统隐性状态的转移概率。也就是大叔切换骰子的概率,下图是一个例子，这时候大叔切换骰子的可能性被描述得淋漓尽致。

很幸运的，这么复杂的概率转移图，竟然能用简单的矩阵表达, 其中a_{ij}代表的是从i状态到j状态发生的概率