pyalgotrade教程5--多标的策略

最新推荐文章于 2024-06-26 09:44:48 发布

钱塘小甲子

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分类专栏：量化投资文章标签：量化投资 pyalgotrade python

本文链接：https://blog.csdn.net/qtlyx/article/details/73744438

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这篇教程介绍了如何在pyalgotrade中处理多标的策略，虽然相比zipline在这一方面稍显不足，但依然可行。通过加载多个csv数据并进行交易逻辑处理，演示了一个简单的多标的交易策略实现。

摘要由CSDN通过智能技术生成

pyalgotrade相比于zipline而言，对于多个标的的投资，似乎是薄弱了一点，但也并不是不行呀。既然是多标的策略，那么肯定有多个csv的add，其实逻辑是很简单，就直接上demo吧，反正很好理解。

# coding=utf-8
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed.csvfeed import GenericBarFeed
from pyalgotrade.bar import Frequency
from pyalgotrade.stratanalyzer import returns
from pyalgotrade.stratanalyzer import sharpe
from pyalgotrade.utils import stats


class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed):
        super(MyStrategy, self).__init__(feed, 10000000)
        self.__position = None

    def onEnterOk(self, position):
        execInfo = position.getEntryOrder().getExecutionInfo()
        self.info("BUY at %.2f" % (execInfo.getPrice()))

    def onEnterCanceled(self, position):
        self.__position = None

    def onExitOk(self, pos