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云金杞

Quant\Econometrician\Programmer\MFIn\CIIA\FRM\CFP

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原创 修复cython使用的bug,在mac上实现了编译,整理了cython和numba等加速文件,提供了一键编译

各位读者,这个专栏已经很久没有更新了,经历了近一年的cpp的学习,并且用python手撸两个高频交易框架之后,对python代码越来越追求优雅、简洁、高效,目前我维护的这个backtrader版本在pycharm上有很多的警告、提醒,后续会陆续进行一些更新,减少警告和提醒。鉴于我想要实现上面的目标,并且backtrader的原作者已经很久不再更新和维护backtrader了,并且我对自己的编程能力也有一定的信心,在保持原有的写策略方式尽可能保持不变的情况下,后续会做一些比较大的改动。

2024-03-14 20:40:00 242

原创 腾讯云上linux系统使用nginx,flask构建个人网站SSL证书过期换证书的操作步骤

ssl证书过期的时候,一般腾讯云提前一段时间给通知,让更换ssl证书,现在一般都可以免费更换,一般是一年期的,审核通过之后,需要下载nginx版本的证书,我的是4个文件,替换到nginx/cert文件夹下。最开始只替换了证书,没有重启nginx,导致一直是证书过期,在谷歌等浏览器上打不开,原先一直一位是需要等几天,结果真正原因是需要重启一下。进入安装nginx的路径,输入`./nginx -s reload`进行重启。重启之后,重启flask程序,之后网站就可以正常访问了。

2024-01-20 23:13:19 356

原创 【TWS API 问题4】如何从IB中下载外汇、数字货币、股票、期货、期权的历史K线数据?

6. 打开tws,登录账号,然后在文件/全局配置/API/设置/启用ActiveX和套接客户端,选择这个,注意下面套接字端口号,一般模拟账号是7497,实盘账号是7496,这个在获取数据的时候,会使用到。下面就是具体的代码了,运行这些代码可以下载2个外汇和2个数字货币的数据,如果订阅了具体的数据源,可以下载股票、期货和期权的数据。注:这些代码中我调整了很多的不符合pep8规范的格式,仅仅测试了下载数据是没有问题的,如果用于下单,交易之类的,需要自行进行测试,实盘交易的时候盈亏自负。

2023-11-25 12:50:10 797

原创 【86 backtrader实现crypto交易策略】backtrader和ccxt对接实现中低频自动化交易-01

这个周末尝试实现了backtrader和ccxt的对接,主要是参考了下面的。感兴趣可以尝试一下,我准备在okex上尝试实现。看看长期跑一跑怎么样。

2023-11-12 16:09:34 949 3

原创 arrow(c++)改写empyrical系列1---用arrow读取基金净值数据并计算夏普率

用arrow c++版本读取了csv中的基金净值数据,然后计算了夏普率,比较尴尬的是,arrow c++版本计算耗费的时间却比python的empyrical版本耗费时间多。arrow新手上路,第一次自己去实现功能,实现的大概率并不是最高效的方式,但是我也踏出了用arrow c++改写backtrader的第一步。在同一个文件夹下,运行。

2023-10-19 19:58:11 1486

原创 【使用python和flask建个人博客】修复侧边栏最新文章、最多阅读等链接不能打开的问题

主要原因是原先的数据结构修改了,原先在last_articles中传回来的是article的实例,所以可以直接用row.article获取到文章的id,这次传入的数据结构是(文章id和文章实例)这样一个元组,所以把原先的代码进行稍微修改就好了。自从上次因版本兼容问题修改过部分代码之后,好长时间没光顾woniunote这个个人博客模块了,最近发文章的时候发现侧边栏的文章打不开,定位了bug,并进行了修复。

2023-10-15 13:41:13 982

原创 【答读者问57】backtrader回测的时候出现nan值的时候如何解决

今天读者提供的一个案例还是比较罕见的,是因为输入数据的时候只包含了close列,没有datetime, open,high,low,volume这些常见的列,导致下单self.buy()的时候导致了缺少open列的数据,出现缺失值。下面的代码是读者提供的,看起来和backtrader官网上的入门案例比较类似,当年我写代码也写成这样,后来慢慢用的多了,就会有一些经验和感悟,在这篇代码后面提供了一些新的修改建议,就当是为我当年的自己写的吧,也希望更多使用backtrader做量化投研的朋友能够少走一些弯路。

2023-09-28 23:23:40 627

原创 0003号因子测试结果、代码和数据

这篇文章共分为四个部分:第一个部分是因子测试结果,第二个部分是因子逻辑,第三个部分是因子代码,第四个部分是整个因子测试用的数据、代码、分析结果的下载地址。

2023-09-10 09:46:08 591

原创 arrow的使用

pandas2.0引入了pyarrow作为可选后端,比numpy的性能提高很多,所以为了改造backtrader,用cython和c++重写整个框架,准备用arrow作为底层的数据结构(backtrader现在的底层数据结构是基于python array构建的)安装arrow推荐使用vcpkg。

2023-09-09 21:43:27 1070

原创 c++ switch case使用小案例

【代码】c++ switch case使用小案例。

2023-07-22 21:59:40 721

原创 python高效使用方法05_numba_cython_c_cpp几种技术在优化python函数计算速度方面的对比

【代码】python高效使用方法05_numba_cython_c_cpp几种技术在优化python函数计算速度方面的对比。

2023-06-24 22:32:50 604

原创 【85 backtrader-cs因子测试的一些高级技巧-2】使用cython、c语言和c++加速某些函数的计算

中,使用了numba改进某些函数,实现加速,在这一篇文章中,尝试接着上一篇文章的主题,继续尝试用cython,c语言和c++尝试改进decayliear函数的计算速度。

2023-06-24 20:09:46 886 2

原创 【答读者问56】backtrader如何输出持仓时候的每日收益率

有个读者咨询如何在运行策略之后,能够输出来特定的数据到csv文件中,比如持仓期间每个bar的收益率等相关信息?

2023-06-23 22:32:35 1206

原创 python高效使用方法04_dataframe和dict哪个占用的空间大?

今天碰到一个比较有意思的话题,就回来随手写个代码测试了一下。在没有测试之前,在心里面默默猜了一下,看起来是猜对了。

2023-06-21 20:35:44 642

原创 python高效使用方法03_pandas中的rolling.mean滚动求均值效率究竟如何?

先上图来说明pandas.rolling(n).mean()滚动求均值的方法效率其实并不是最高的,我自己尝试使用cython把滚动求均值的方法重新编译了一下,发现效率总体上是pandas的三倍以上。总结:pandas比较合适用于普通的研究分析工作,如果用到追求高效率的生产环境中,需要考虑要不要改写具体的函数。计算滚动平均的cython代码文件:cal.pyx。

2023-06-18 23:02:34 1298

原创 python高效使用方法02_np.where和np.select耗费时间对比

在np.where能够实现需求的情况下,尽可能使用np.where,当需要判断的条件比较多的情况下,考虑使用np.select。当数据量比较小的情况下,两者耗费的时间差不多。

2023-06-18 22:53:17 588

原创 python高效使用方法01:如何获取当前python文件所在的目录?

常见有两种方法可以获取当前运行的python文件所在的目录,我以前常用的是第一种方法。sys.path[0]:耗费时间为:5.970001802779734e-05。C:\python\python.exe D:\获取数据\测试函数.py。)):耗费时间为:0.002472100022714585。第一种方案耗费的时间是第二种方案的41.4倍。,发现效率有一些低下,可以考虑改进为。

2023-06-17 11:13:30 1447

原创 【85 backtrader-cs因子测试的一些高级技巧】使用numba加速某些函数的计算

实际上,还是可以考虑进一步优化的,但是现在这个水平,速度已经可以接受了。原先如果优化参数需要45个小时,现在差不多1小时就可以搞定了。这几行代码实现的,所以考虑采用numba优化这个算法。

2023-06-04 23:58:34 804

原创 c语言编程练习题:7-207 机工士姆斯塔迪奥

【代码】c语言编程练习题:7-207 机工士姆斯塔迪奥。

2023-06-04 19:26:05 727

原创 c语言编程练习题:7-206 斯德哥尔摩火车上的题

【代码】c语言编程练习题:7-206 斯德哥尔摩火车上的题。

2023-06-04 19:24:22 874

原创 c语言编程练习题:7-205 静静的推荐

【代码】c语言编程练习题:7-205 静静的推荐。

2023-06-04 19:24:01 682

原创 c语言编程练习题:7-203 拯救外星人

【代码】c语言编程练习题:7-203 拯救外星人。

2023-06-04 19:21:00 896

原创 c语言编程练习题:7-204 试试手气

【代码】c语言编程练习题:7-204 试试手气。

2023-06-04 19:20:57 1008 1

原创 c语言编程练习题:7-202 谁能进图书馆

【代码】c语言编程练习题:7-202 谁能进图书馆。

2023-06-04 19:17:59 1542 1

原创 c语言编程练习题:7-201 种钻石

【代码】c语言编程练习题:7-201 种钻石。

2023-06-04 19:15:30 807

原创 c语言编程练习题:7-200 今天我要赢

【代码】c语言编程练习题:7-200 今天我要赢。

2023-06-04 19:13:47 252

原创 c语言编程练习题:7-199 太神奇了

【代码】c语言编程练习题:7-199 太神奇了。

2023-06-04 19:12:10 302

原创 c语言编程练习题:7-198 自动编程

【代码】c语言编程练习题:7-198 自动编程。

2023-06-04 19:10:27 199

原创 c语言编程练习题:7-197 乘法口诀数列

【代码】c语言编程练习题:7-197 乘法口诀数列。

2023-06-04 19:10:23 183

原创 c语言编程练习题:7-196 天梯赛的善良

【代码】c语言编程练习题:7-196 天梯赛的善良。

2023-06-04 19:07:13 522

原创 c语言编程练习题:7-195 大笨钟的心情

【代码】c语言编程练习题:7-195 大笨钟的心情。

2023-06-04 19:05:36 309

原创 c语言编程练习题:7-194 强迫症

【代码】c语言编程练习题:7-194 强迫症。

2023-06-04 19:05:35 886

原创 c语言编程练习题:7-193 两小时学完C语言

【代码】c语言编程练习题:7-193 两小时学完C语言。

2023-06-04 19:03:49 373

原创 c语言编程练习题:7-192 人与神

【代码】c语言编程练习题:7-192 人与神。

2023-06-04 19:02:26 82

原创 c语言编程练习题:7-191 吉老师的回归

【代码】c语言编程练习题:7-191 吉老师的回归。

2023-06-04 19:00:13 188

原创 c语言编程练习题:7-190 凯撒密码

【代码】c语言编程练习题:7-190 凯撒密码。

2023-06-04 18:55:43 227

原创 c语言编程练习题:7-189 西安距离

【代码】c语言编程练习题:7-189 西安距离。

2023-06-04 18:55:32 333

原创 c语言编程练习题:7-188 统计数字字符和空格

【代码】c语言编程练习题:7-188 统计数字字符和空格。

2023-06-04 18:54:03 181

原创 c语言编程练习题:7-187 统计字符[2]

【代码】c语言编程练习题:7-187 统计字符[2]

2023-06-04 18:50:45 178

原创 c语言编程练习题:7-186 前世档案

【代码】c语言编程练习题:7-186 前世档案。

2023-06-04 18:49:03 197

03、债券策略需要的数据.rar

10年期国债收益率与五年期国债收益率的数据均来自英为财经。 10年期国债价格(全价)使用10年期国债期货价格指数代替; 5年期国债价格(全价)使用5年期国债期货价格指数代替;

2020-07-26

行为投资学手册.rar

行为投资学手册思维导图和笔记:一张晰图,一个xmind思维导图源文件。。。

2020-02-08

spss序列基本数据

spss序列基本数据

2017-03-08

python forfinance---code

Build real-life Python applications for quantitative finance and financial engineering

2017-01-19

statsmodels-0.8.0rc1-cp35-cp35-python安装包

statsmodels-0.8.0rc1-cp35-cp35-python安装包

2016-12-09

python写的计算小程序

可以锻炼数学

2016-11-15

python--easygui-0.97安装包

官方安装easygui的安装包,解压下载就可以。

2016-11-12

PyQt4---python安装spyder依赖包

安装spyder使用

2016-11-08

珠心神算-最简洁的锻炼数学计算的小程序

最近智商很捉急,就想着写一个小软件,没事锻炼一下数学的加减乘运算,提高一下自己思维的灵敏度。正好这周末学习autoit,就用这个写了一个小程序。 该软件代码实现了下列功能: 1、选择难易程度 设置了三个级别的难易程度, 初级计算10以内的加减乘 中级计算10-100区间的加减乘 高级计算100-1000之内的加减乘 2、设置每个程度计算多少次 初级 计算100次

2016-10-30

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