广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572
之前,我们计算了revs10这个因子,并且对其进行了去极值、标准化、和行业中性。
计算因子,并合理处理是单因子测试的第一步,我们必须有正确、合理的因子值,才会有有意义的结果,否则就是garbage in, garbage out。
对于单因子测试,quantopian有一个很好的开源的python工具,就是alphalens,当然,如果我们想做一个让自己满意的单因子回测平台的话,必然是需要对原生的alphalens做一些修改的。
这一部分,我们先将我们的数据处理成alphalens可以接受的数据格式,然后做一个简单的测试,看看一切是否都正常。
1.数据处理
如果我们想使用alphalens,那么就要遵守alphalens的规矩。而alphalens的规矩,就是我们传入的数据要符合alphalens的要求。
import pandas as pd
import alphalens
import matplotlib.pyplot as plt
ind_dict = { u'000156.SZ': u'6122010000000000',
u'000157.SZ': u'6107000000000000',
u'000166.SZ': u'1000012613000000&#