Felix.Chan-CSDN博客

原创 Alpha对冲策略（股票+期货）python实现

本文基于优矿量化平台研究了Alpha对冲策略，以Net Profit Growth Rate(60%)，ROE(30%)，RSI(10%)构建三因子选股模型，以沪深300成分股为股票池，沪深300为基准，回测期间为2015/01/01-2015/12/31。回测结果显示，对冲beta后的多因子选股策略年化收益率从-6.8%下降到-8.7%，对冲beta后，组合的收益波动率（41.3%–8.9%）和最大回撤（46.6%–11.4%）都显著下降，说明了alpha对冲策略能够规避一部分由市场带来的风险。

2024-03-28 22:32:41 2260

原创多因子策略python实现

本文主要研究多因子策略，以市盈率PE和对数流通市值LFLO为研究对象，以HS300为benchmark，设定HS300成分股为动态股票池，回测期间2015/01/01–2015/12/31。

2024-03-28 00:20:44 446

原创因子分析——离群值处理、中性化、标准化

本文主要研究对PE因子的离群值处理、中性化和标准化，以HS300成分股2024年3月24日的数据为例，数据来源于akshare数据库，本文代码可在python3环境下复现。

2024-03-25 16:51:50 616 1

原创单因子回测

市场中性的 Alpha 策略旨在利用资产的价格波动，而不受整个市场的整体涨跌影响核心思想是通过同时买入和卖出相关联的资产，以达到对冲市场风险的目的，从而专注于捕捉资产之间的价差或其他价格不一致性所产生的 Alpha。

2024-03-23 15:41:26 1099

原创技术指标回测-基于Backtrader的MACD指标回测说明文档

本文基于Backtrader量化回测框架对MACD指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2023-12-31。策略累积收益16.53%，年化收益3.23%，夏普比率26.87%，最大回撤29.27%，累计交易49次，胜率32.65%。

2024-03-09 22:09:18 1671

原创基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测

本文仅展示代码，建议使用jupyter notebook运行此代码，说明文档详见有任何问题，欢迎评论区留言咨询！

2024-03-09 18:45:24 387

原创基于Backtrader量化回测框架的Williams %R指标回测

本文仅展示代码，建议使用jupyter notebook运行此代码，有任何问题，欢迎评论区留言咨询！

2024-03-08 18:03:20 462

原创技术指标回测-基于Backtrader的Williams %R指标回测说明文档

本文基于Backtrader量化回测框架对Williams %R指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2021-12-31。策略累积收益24.94%，年化收益7.99%，夏普比率52.78%，最大回撤17.98%，累计交易18次，胜率72.22%。

2024-02-06 16:09:17 424 1

基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码

基于Backtrader量化回测框架的MACD指标回测代码，建议使用jupyter notebook运行此代码。本文基于Backtrader量化回测框架对MACD指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2023-12-31。策略累积收益16.53%，年化收益3.23%，夏普比率26.87%，最大回撤29.27%，累计交易49次，胜率32.65%。说明文档详见：原文链接：https://blog.csdn.net/qq_49635902/article/details/136591560

2024-03-09

基于Backtrader量化回测框架的Williams %R指标回测

基于Backtrader量化回测框架的Williams %R指标回测代码，建议使用jupyter notebook运行此代码。本文基于Backtrader量化回测框架对Williams %R指标进行回测分析，以沪深300为基准，以SH.600600青岛啤酒为股票池，回测期间2019-01-01~2021-12-31。策略累积收益24.94%，年化收益7.99%，夏普比率52.78%，最大回撤17.98%，累计交易18次，胜率72.22%。详细说明文档见如下链接：原文链接：https://blog.csdn.net/qq_49635902/article/details/136057755

2024-03-09

Excel2019入门

2024-03-09

导入matplotlib报错：cannot import name 'rcParams' from partially initialized module 'matplotlib'

2024-02-29

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