总结一道概率放缩题

总结一道概率放缩题

@(概率论)

有时候给定的是一个与常用的概率表达形式不同的不等式需要你判定，这个时候，创造性的使用放缩将是很好的方法。但是，如何让两个看似无关的表达式有联系，除了特别难的需要拍脑袋外，大部分都是有迹可循，且是被暗示的。

比如：设X是连续型变量，方差存在，则对任意的常数C和$\epsilon > 0$,必有

$P(|X-C| \geq \epsilon ) \leq {E|X-C|\over \epsilon}$

分析：初看这种形式，心里一定很莫名其妙，这两个有什么关系？如果对期望的定义有很深刻的认识，$EX = \int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$,对于

$E(g(x)) = \int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)dx$

所以， E|X−C|=∫+∞−∞|X−C|f(x