LDA学习心得

根据符号说明可得类i的样本均值为:

 …………………………………………………………………… (1)

同理我们也可以得到总体样本均值:

………………………………………………………………………… (2)

根据类间离散度矩阵和类内离散度矩阵定义,可以得到如下式子:

  ……………………………………………… (3)

http://hi.csdn.net/attachment/201004/11/47140_1270987769CK7K.png…………………………………… (4)

求W方法有两种

(1)

Fisher鉴别准则表达式:

求W使类内离散度最小,类间离散度最大

(2)

引入损失函数

表示LDA投影到w后的损失函数:

image

代入化简也可化为fisher鉴别表达式的形式,再利用拉格朗日子乘法(分母限制长度为1?),对W求导

 

最终都得到表达式Sbα=λSwα

解特征向量即为所求W

 

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