根据符号说明可得类i的样本均值为:
…………………………………………………………………… (1)
同理我们也可以得到总体样本均值:
………………………………………………………………………… (2)
根据类间离散度矩阵和类内离散度矩阵定义,可以得到如下式子:
……………………………………………… (3)
…………………………………… (4)
求W方法有两种
(1)
Fisher鉴别准则表达式:
求W使类内离散度最小,类间离散度最大
(2)
引入损失函数
表示LDA投影到w后的损失函数:
代入化简也可化为fisher鉴别表达式的形式,再利用拉格朗日子乘法(分母限制长度为1?),对W求导
最终都得到表达式Sbα=λSwα
解特征向量即为所求W