量化投资
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RoQuant
一个量化投资爱好者
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用RHive从历史数据中提取逆回购信息
前言接触金融时间并不太长,对我来说第一个操作的业务,就是逆回购。逆回购对于大部分人来说,都是一个新鲜词,就算是炒股多年的玩家,可能也是在2013年6月份发生银行缺钱的事件之后才了解的。隔夜的银行间拆借利率达到了30%,简单来说银行缺钱了!各种机构 分分出售股票,债券,兑换成现金借给应银行。个人用户也都取出存款,通过逆回购,把钱借给银行。30%的利率,让所有人在那一周都为之兴奋,只有银行在惶恐。转载 2014-12-19 20:44:55 · 1023 阅读 · 0 评论 -
Maximum Adverse Excursion and Maximum Favorable Excursion
Maximum Adverse Excursion (MAE) and Maximum Favorable Excursion (MFE) are trading concepts first developed by John Sweeney in 1985, and later popularized in his 1997 book Maximum Adverse Excursion:转载 2017-04-27 21:30:00 · 909 阅读 · 0 评论 -
An example of a trading strategy coded using Quantmod Package in R
Back-testing of a trading strategy can be implemented in four stages.Getting the historical dataFormulate the trading strategy and specify the rulesExecute the strategy on the historical dataEvalu转载 2017-04-27 15:37:19 · 601 阅读 · 0 评论 -
Quant finance blogs
What I’ve learned from updating the blogroll.New entriesThe easy option is to go to The Whole Street which aggregates lots of quant finance blogs.Somehow Bookstaber missed out being on the b转载 2017-04-27 15:34:38 · 957 阅读 · 0 评论 -
聪明贝塔(Smart Beta)
伍治坚:聪明贝塔(Smart Beta)聪明贝塔(Smart Beta)是最近几年投资界比较引人注目的一个热门话题。今天就专门来讲讲这个聪明贝塔。在这里我要提醒一下读者,这篇文章的内容稍微有点偏金融专业。如果读者朋友们不是金融背景出身,可能会碰到一些不太熟悉的概念和术语。但是你也不用太害怕,在这些专业术语的背后,其逻辑并不复杂。我会尽量用简单易懂的语言来把这个问题说清楚转载 2017-04-21 14:39:10 · 2006 阅读 · 0 评论 -
alpha策略量化投资的实证研究(二)
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjAyNzUxMA==&mid=2649514940&idx=2&sn=dbf9c13dbca0b7a0e19c07aeea7f61bc&chksm=bef74ea58980c7b33000c5be823938ebea82f71d53f0649c37a4339a0ea4a698d520872f0ec0&mpshare=1&转载 2017-02-22 18:03:18 · 2961 阅读 · 0 评论 -
alpha策略量化投资的实证研究(一)
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjAyNzUxMA==&mid=2649514934&idx=2&sn=6b426bfd585d3d8092f51e94b707c127&chksm=bef74eaf8980c7b990353525615c816d62dadb695d4217ba475b493a1d1910bbf87224d2cb5f&mpshare=1&转载 2017-02-22 18:01:47 · 10286 阅读 · 1 评论 -
你知道吗,你的回测结果可能都是错的
https://www.joinquant.com/post/1629如果没有意外,你之前一直在使用前复权价格做回测,使用前复权价格回测存在未来函数(未卜先知,提前使用未来的数据),因此你的回测结果都是错的。Tell me why?使用前复权价格,不论回测开始时间、结束时间是何时,使用的数据都是基于今天(回测当天)或某个时间的复权因子进行前复权获得的价格,因转载 2017-01-22 14:28:30 · 3559 阅读 · 0 评论 -
计算历史区间的收益率,用前复权还是后复权?
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15eab6c9b0102w46q.html后复权和前复权曲线:后复权曲线(以T0为起点往后复权):A1=95+5=100;B1=120+5=125;(A1B1段向上平移5元)C1=80*2+5=165;(B1C1段放大一倍再向上平移5元)D1=(9转载 2017-01-22 12:06:52 · 15739 阅读 · 0 评论 -
Factor Attribution
I came across a very descriptive visualization of the Factor Attribution that I will replicate today. There is the Three Factor Rolling Regression Viewer at the mas financial tools web site that per转载 2017-06-30 15:17:29 · 521 阅读 · 0 评论 -
股票量化投资精讲:从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起
引子遥望星空,阿尔法往往指一个星座里面最亮的那颗星星。正如“逃跑计划”所创作,并被邓紫棋广为传播的名曲:夜空中最亮的星能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息……亦复如此。在股票市场,数百年来,大家仰望牛股,孤独叹息,在无数次艳羡少数人高额的收益中,痛定思痛,奋发图强。并将那些可以抓住最靓丽的股票,并获得超越市场平均表现的能力,赞称为“阿尔法”能力。转载 2017-08-16 12:22:51 · 13494 阅读 · 0 评论 -
国内4种常用日内CTA策略介绍及实现
本文首发于微信公众号:优矿量化实验室。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 本文将向大家介绍四种常见的CTA策略(Dual Thrust、R-Breaker、菲阿里四价、空中花园),实现各策略并以Dual Thrust为例进行参数优化及止盈止损分析对比。1常用日内CTA 策略简介 1.1 Dual Thrust策略 Dual Thru转载 2017-11-15 16:32:47 · 53729 阅读 · 1 评论 -
论复盘的正确姿势2.0
原创 2017-09-15 作手阿见 超短英雄社 粉丝福利活动火热进行中,后来的没看到活动详情的朋友,请在公众号底部菜单栏《新友指南》里面《粉丝福利活动》获取详细内容,谢谢大家支持!! 这篇原创老文也是很早前发的,最近来了很多新的朋友,我个人觉得这篇关于复盘的文章我还是总结的比较全面的,也稍微补充了一点内容,所以重新推送一下,希望更多新来的朋友能看到,转载 2017-10-13 21:00:26 · 1034 阅读 · 0 评论 -
经典指标:SAR算法和应用
经典指标:SAR算法和应用 SAR又叫抛物线转向指标,是一种经典的判断股市转势和顶底的指标。以下我们来看下SAR指标的算法和应用,看下这种经典指标是怎么指示买卖点以及市场情况的。 假设参数为(N,2,20) 首先要确定是涨势还是跌势,并且得出起算点。有多种不同的确定方法,这里略过。 一、涨势中算法 1.涨势中第一步,假设时间段是t 那SAR(t)等于前面N个时间转载 2017-10-29 10:31:26 · 16402 阅读 · 0 评论 -
复盘,交易计划,计划交易
股市最大的魅力是什么?跌吗?当然不是。涨吗?也不尽然,那又是什么?我想,应该是不确定性,不管你是价值投资,还是超短投机,那种你永远无法预测下一秒的挑战神经的分时走势,那种如电光火石般的快速封板,用迅雷不及掩耳来形容,再贴切不过。压抑住心灵的“悸动”,执行纪律,好像失去了炒股的乐趣?并不是,相反,能靠自己的能力在股市里持续的生存,见证着这里发生的一切,这才是最有趣的,而要想拥有这种生存的能力,就要具转载 2017-10-19 09:21:14 · 1492 阅读 · 1 评论 -
我是如何复盘个股的(二)
半年前写过一篇有关复盘的文章,我记得当时说过,复盘都没有,就别碰股票,复盘的不精,尽量别短线.最基本的第一点,真正的专业投资者,他的交易是在复盘过程中完成的.我所理解的,专业选手和非专业选手的一个极其重要区别就是复盘,开盘后也只是执行计划而已。也就是说,复盘做好了,交易就会自动的做好,这就是之前常说的:交易你的计划,计划你的交易。审视过去的市场,审视自己。我从来不敢自诩自己是股市绝顶高手,但我绝对转载 2017-10-19 09:15:16 · 2309 阅读 · 0 评论 -
我是如何复盘个股的
也许你会比较好奇我白天的操作依据,实际上,买的票基本来源于一天或几天前就看好的自选中,自选不超过20个,哪只票出现低吸的机会,哪只票分时突然放量,一目了然,结合大盘自身情况,热点板块,赚钱效应,个股涨幅榜及5分钟涨幅榜,就形成了个人短线体系的第一步,也就是选择问题。对于自己关注的股票,一定要主动去寻找股价得到支撑的原因,了解公司在经营过程中所发生的任何事情。在目前这种行情中复盘对你做股票很有意义。转载 2017-10-19 09:14:25 · 1973 阅读 · 0 评论 -
简述复权的计算
一、概念1、除权上市证券发生权益分派、分红、送股、公积金转增股本、配股等情况,交易所会在股权(债权)登记日次一交易日对该证券作除权除息处理,除权除息的基本思想就是股东财富不变原则,即分红事项不应影响股东财富总额。如没有发生除权,即时行情中前收价是前一交易日收盘价;如当日是除权日, 则为除权价。 2、复权除权后会在K线上留下缺口, 复权就是对股价和成交量进行权息修转载 2017-08-13 19:05:35 · 20697 阅读 · 0 评论 -
复权因子
简单的说,复权因子就是权息修复比例。介绍有了“复权因子”,计算向前复权价格、向后复权价格、收益率等变得非常轻松了:A)计算向后复权价格:向后复权价格 = 原始价格 * 复权因子,如:计算收盘价的向后复权价格,只要将收盘价(sp)乘以同一行中的复权因子(yz)即可。B)计算向前复权价格:首先,取得当前证券的最大复权因子,然后,将复权因子除以最新复权因子,得到“前复权因子”,最转载 2017-08-12 12:17:32 · 8788 阅读 · 0 评论 -
CHOOSING A PLATFORM FOR BACKTESTING AND AUTOMATED EXECUTION
In this article the concept of automated execution will be discussed. Broadly speaking, this is the process of allowing a trading strategy, via an electronic trading platform, to generate trade execut转载 2016-10-15 09:26:06 · 1001 阅读 · 0 评论 -
Introducing fidlr: FInancial Data LoadeR
fidlr is an RSutio addin designed to simplify the financial data downloading process from various providers. This initial version is a wrapper around the getSymbols function in the quantmodpackage a转载 2016-04-25 15:59:21 · 522 阅读 · 0 评论 -
做股指期货投资必看的32本书
1、【期货市场技术分析】:[美]约翰.墨菲 本书为美国纽约金融学院教材,本书系美国市场技术顶类级分析大师约翰墨菲的代表作,被誉为当代市场技术分析的圣经!本书集各种市场技术分析理论和方法之大成,总是一针见血地指出各种方法在实际应用中的长处、短处以及在各种环境条件下把它们取长补短地配合使用的具体做法,同时,一身兼有优秀教材、权威工具书、实用操作指南三大特色。2、【期货交易技术分析】 [美国]j转载 2015-01-18 23:29:35 · 5115 阅读 · 0 评论 -
精心挑选8本期货类图书推荐给新手
http://qizhi.hexun.com/2007-05-11/101770559.html五一前夕,有朋友说想在长假期间逛逛书店、看看书,请我帮他推荐几本期货(股票)方面的书。当时我简单的做了答复。节后我也到书店去了一趟,非常吃惊!怎么书店里一下子冒出那么多的这类书籍! 有鉴于此,我觉得更有强调读书重点的必要了。读书,多,当然好,但是更要精益求精,所谓一门深入。古人治史,重在一转载 2015-01-18 23:22:09 · 984 阅读 · 0 评论 -
Wind量化接口与组合管理(PMS)对接方法介绍
Wind量化接口与组合管理(PMS)对接方法介绍前言: 2014年10月30日,何晓彬博士主讲了“R在量化投资中的应用交流“的公开课,其中推荐了通过Wind量化接口对接PMS组合管理,实现资管分析的方法。 为此,对其具体使用方法略做介绍 下载导出PMS组合数据的方法: 启动R插件,调出向导menu( 命令:w.menu() )转载 2014-12-11 11:26:09 · 7645 阅读 · 0 评论 -
回测平台小例子BKT:收盘前2分钟买,第二天卖
#回测平台BKT受后台服务限制,速度稳定性上可能有问题。dobkttest{ library(WindR) w.start(0,FALSE); bktnote=paste(strategyname,Sys.time(),"Go"); #begintime="20130329"; #endtime="20140329";转载 2014-12-11 09:47:22 · 1688 阅读 · 0 评论 -
关于宽客
今天,金融工程师(financail engineer)的称谓越来越多的被宽客(Quant)所代替,许多学生对它很有兴趣,但具体怎么一回事却不甚了解,有的甚至把它与金融和经济混为一谈。这篇翻译改编自Mark Joshi写的On Becoming a Quant的文章算是给所有对这个行业有兴趣的朋友一个参考。1. Quant是做什么的?Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型(主转载 2014-12-10 16:48:41 · 1077 阅读 · 0 评论 -
R的Quantmod包ETL功能试用
http://f.dataguru.cn/thread-275387-1-1.html本次试用使用的os是ubuntu,r-base是2.15版本quantmod的ETL函数下载Apple,Microsoft,Oracle,Google四家公司全量股票行情数据1)求出Apple公司在2013.1-2013.10的股票总成交量使用这个比较简单,代码如下,myenvgetS转载 2014-12-21 21:41:52 · 1547 阅读 · 0 评论 -
二条均线打天下
二条均线打天下用IT技术玩金融系列文章,将介绍如何使用IT技术,处理金融大数据。在互联网混迹多年,已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发,总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己,就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会,创造技术的壁垒。金融是离钱最近的市场,也是变现的好渠道!今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅!关于作者:张丹(Conan), 程序员Java转载 2014-12-20 09:26:04 · 4211 阅读 · 0 评论 -
R中实现交易模拟的工具链
量化策略基本上可以分成两种,即alpha策略和beta策略。无论是哪一种策略,都需要下面的步骤:收集数据,产生初步交易信号,使用规则进行预测,利用历史数据进行模拟试验,产生模型,运行模型,生成动态权重,进行风险管理,关联度计算,设计市场冲击模型,通过投资组合优化模型(CAPM, Black-Litterman等)生成订单,通过计算机系统进行交易,最后进行风险分析和交易成本分析等。与此对应,转载 2014-12-21 20:26:57 · 1163 阅读 · 0 评论 -
黄明:行为金融学和量化投资的应用
黄明:我一般是以康奈尔大学教授和中欧商学院教授的身份出现的,虽然我在资产管理上有很多年的经验,但今天我还是以一个教授和学者的身份来讲,这样比较合适一些,但这并不表示我对自己的实盘成绩不满意,实际上我对自己的实盘结果还是非常骄傲的。我今天主要讲的是“行为金融学和国内量化投资的应用”。首先我想给大家介绍一下行为金融学,它的学科你们最近关注到诺贝尔奖,显然知道行为金融学的影响力特别大,Shiller转载 2014-12-16 11:42:21 · 1913 阅读 · 0 评论 -
Quantitative Finance Applications in R
Quantitative Finance Applications in R (1)http://blog.revolutionanalytics.com/2013/12/quantitative-finance-applications-in-r.html Quantitative Finance Applications in R (2)http://blog.revoluti转载 2015-01-03 16:59:36 · 766 阅读 · 0 评论 -
一个故事告诉你什么是分级基金
市场反弹,分级基金暴涨。很多朋友问我分级基金的事情,多数的问题是不太明白分级基金的到底怎么回事。今天讲个故事,希望能帮助大家便于理解分级基金。温钟从2007年分级基金问世开始,就一直受到投资者广泛关注。分级基金的价格市场波动强,经常在几个交易日内爆发性的上涨百分之几十,也可能一周内下跌20%。作为一种基金的创新品种,很多朋友可能都对分级基金不了解,或者是有知道一点点,但是对分级基金的杠杆系转载 2015-04-12 15:25:54 · 797 阅读 · 0 评论 -
海龟交易系统R代码
著名的商品投机家理查德丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原则。 学员们被称为海龟(丹尼斯先生说这项计划开始时他刚刚从亚洲回来,他解释了自己 著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们期货交易的基本概念,转载 2015-04-12 10:58:53 · 2515 阅读 · 1 评论 -
Macd交易回测Demo及其GUI制作[by fantuanxiaot]
开始:基于R的Macd沪深300收盘价交易回测Demo(GUI制作)# 基于R的Macd沪深300收盘价交易回测Demo(GUI制作)# by fantuanxiaot# ################################################################### ##################################转载 2015-04-01 16:21:15 · 1472 阅读 · 0 评论 -
机器学习(非传统统计方法如回归)到底在量化金融里哪些方面有应用?
机器学习和统计很难隔离,这里排除传统统计方法是想知道现代机器学习方法在量化金融的应用,如有困难请忽略此要求。Weicong Liu答:尝试回答一下这个问题,也算是对自己阅读的一些论文的总结,顺带谈下一点自己的思考。前一阵子被吐槽说中英夹杂,也不是为了装逼,因为其实翻译过来,意思反而有了偏差。如果你去搜索早期的神经网络、SVM的相关论文,会发现不少是做股票预测的。原因很简单,因为似乎我们转载 2015-03-09 09:59:03 · 1288 阅读 · 0 评论 -
A Simple Shiny App for Monitoring Trading Strategies
In a previous post I showed how to use R, Knitr and LaTeX to build a template strategy report. This post goes a step further by making the analysis interactive. Besides the interactivity, the Shi转载 2015-03-25 11:43:23 · 616 阅读 · 0 评论 -
Factor Evaluation in Quantitative Portfolio Management
(This article was first published on The R Trader » R, and kindly contributed toR-bloggers) When it comes to managing a portfolio of stocks versus a benchmark the problem is very different转载 2015-03-25 15:29:15 · 886 阅读 · 0 评论 -
Trading Strategies Performance Report with R and Knitr
I’ve been looking for template reports using R and Knitr for a while but I didn’t find anything that suits my needs so far. I therefore decided to create them myself.What I like to see about trading转载 2015-03-25 11:44:22 · 682 阅读 · 0 评论 -
A Simple Shiny App for Monitoring Trading Strategies – Part II
This is a follow up on my previous post “A Simple Shiny App for Monitoring Trading Strategies“. I added a few improvements that make the app a bit better (at least for me!). Below is the list of ne转载 2015-03-25 11:46:39 · 1274 阅读 · 0 评论 -
Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
https://uqer.io/community/share/5784b3d1228e5b8a09932d9eFama-French 三因子在A股市场的实证研究Fama-French三因子模型无疑是量化领域最经典的模型之一,该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks>里,本帖本着学习的转载 2017-12-06 10:09:33 · 29555 阅读 · 6 评论