2012年08月_qq1323362960

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原创 Black Scholes期权定价模型

data BS; input S X r v T; d1 = (log(S/X) + (r+v**2/2)*T)/v/sqrt(T); d2 = d1 - v*sqrt(T); *编辑公式计算买权call和卖put的定价; C = S*cdf('Normal',d1) - X*exp(-r*T)*cdf('Normal',d2);

2012-08-17 11:30:44 4452

原创动量策略&反转策略初探sas

MBAlib百科对动量策略和反转策略作了很好的解释：动量/反向策略是指买入赢家/输家组合，同时卖空输家/赢家组合的交易策略。其主要步骤为：　　①确定目标证券市场作为交易对象的范围。　　②选定一个时间长度作为证券业绩评价期，通常称为投资组合的形成期或排名期。　　③计算形成期各样本证券的收益率。　　④根据形成期各样本证券的收益率的大小，对目标市场所有样本证券进行升序、降序排列，然后

2012-08-08 12:11:06 9530 7

原创 sas用于金融计算的函数

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a003180371.htm重新整理了下：一些名词：Issue:证劵发行日；first-interest:证劵的第一个付息日；settlement:证劵清算日；rate:利息率；par：证劵的票面价值（sas中默认1000$）

2012-08-03 14:55:08 6483