Credit risk
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这个作者很懒,什么都没留下…
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信用风险理论、模型及应用研究(综述)
作者:李兴法 国内外研究历史和现状一、国外研究(一)均值一方差理论综述。Harry Markowitz(1952)引入了均值一方差框架用以科学计量风险与收益问题,从而为风险的定量研究建立了数学基础。Fiseher Black和Myron Seholes(1973)推导出股票的欧式期权的价值。Robert Merton(1974)采用Black-Seholes模型解出期权的价值。Ge转载 2011-12-21 21:44:45 · 15140 阅读 · 0 评论 -
2012年---毕业论文季
关键词:信用风险、贝叶斯统计、SAS&R原创 2012-01-01 20:20:06 · 972 阅读 · 0 评论 -
消费信用中的漏斗图
"Application of SAS to monitoring loan defaults in consumer credit portfolios“libname maps 'D:\Program Files\SAS\SASFoundation\9.2\maps\'; libname temp 'D:\temp\sas Temporary Files';/* Resetti转载 2012-04-04 21:47:28 · 1179 阅读 · 0 评论 -
Creditmetrics模型
维基百科里面有详细的介绍:http://wiki.mbalib.com/wiki/Creditmetrics模型。一、概况起来,其中主要的思想有:1.转换矩阵(Transition Matrix):它是一个信用等级的信用工具转移到另一个信用等级的概率矩阵;2.信用工具的在险价值VaR:信用工具的价值取决于其信用等级;3.信用计量模型的一个基本特点就是从资产组合并不是单一资产的角度来原创 2012-11-09 14:14:30 · 9034 阅读 · 0 评论 -
判别分析、logistic在信用风险评估中的应用
利用判别分析、logistic模型来分析信用风险的文章很多,这类文章应该传入国内最早的方法之一了。但是看期刊文章可以发现,作者都喜欢直接给出结果,至于如何得到结果的过程通常并不是非常的明晰。《Application of Proc Discrim and Proc Logistic in Credit Risk Modeling》一文给出SAS软件的具体操作:1.判别分析之前转载过一篇判别原创 2011-12-24 21:07:19 · 2096 阅读 · 0 评论