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R and MongoDB
R and MongoDBlibrary(RMongo) mg1 <- mongoDbConnect('test') print(dbShowCollections(mg1)) query <- dbGetQuery(mg1, 'person', "{'age': 20}&q...
原创2016-03-16 13:00:5310930 -
分类数据之logistic回归
/* 分类变量分析之logistc(一),因变量为二分类变量 数据coronary中ca为二分类因变量,sex、ecg为二分类自变量,所有的二分类变量 用0、1进行区别,构成(0,1)矩阵 */ data coronary; input sex ecg ca count @@; dat...
原创2013-09-30 15:46:4349182 -
分类数据之列联表分析案例with sas
*表一,随机设计四格表; options validvarname=any; data test1; input 用药 $ 敏感性 $ 计数; datalines; 服药 不敏感 180 服药 敏感 215 未服药 不敏感 73 未服药 敏感 106 ; proc freq dat...
原创2013-09-29 15:52:4533653 -
C基础笔记1
现代计算机之父: 冯.诺依曼 计算机语言分类: 机器语言 汇编语言 高级语言:B语言系 C语言系(C,C++,C#,java,Perl,Python) C语言及标准化 最早由Dennis...
原创2013-07-24 22:11:1515570 -
java笔记1
From 达内 JAVA基础 一、java工具 JDK java开发工具包,sun官方提供的Java下载安装包,份操作系统和版本 JRE Java运行环境,下载安装JDK即可得到JRE,需要陪着环境变量 JVM Java虚拟机,是java的核心功能的提供者,java程序必须运行在JVM中 GC ...
原创2013-07-21 22:27:0514790 -
生成月度数据
data yu; data=.; do i=0 to intck("month",'01jan2013'd,"01jan2014"d); time=intnx("month",'01jan2013'd,i,&quo...
原创2013-04-13 18:46:5415720 -
哑变量矩阵生成dummy matrix with sas
FROM:http://support.sas.com/kb/23/217.html For a specified model, there are several procedures that allow you to save the design matrix to a data se...
转载2012-11-28 00:02:5629370 -
Creditmetrics模型
维基百科里面有详细的介绍:http://wiki.mbalib.com/wiki/Creditmetrics模型。 一、概况起来,其中主要的思想有: 1.转换矩阵(Transition Matrix):它是一个信用等级的信用工具转移到另一个信用等级的概率矩阵; 2.信用工具的在险价值VaR:...
原创2012-11-09 14:14:3031550 -
高低点比较、突破策略 using sas
/*俞高2012年10月15日 1) 高低点比较策略 通常人们判断趋势处于上升的理由是,当前低点比前一个低点要高,当前高点也比前一 个高点要高。判断趋势处于下跌的理由是,当前低点比前一个低点要低,当前高点也比前一 个高点要低。如果仅仅以高低点的比较去判断趋势的涨跌,这样的情况一天内会发出上...
原创2012-10-16 11:38:0230430 -
套利组合收益的节假日统计
需求:统计节假日效应:节前一周内开仓和节后一周内开仓的收益情况 其中,套利组合在开平仓信号内,按照周一-周五分别开仓。 解决步骤: 1.数据处理 1.1导入周一-周五组合的市值数据,组合数据包含开仓时间(start),平仓时间(end), 开仓市值(open),平仓市值(close...
原创2012-10-15 15:29:1022650 -
读光大证劵“股指期货微观市场初探—高频数据、交易的解读”笔记
读光大证劵“股指期货微观市场初探—高频数据、交易的解读”笔记 /*交易信号1: 根据每笔交易价格与交易前报价的关系确定此笔交易的触发方向,即买方触发还是卖方触发。 如价格与买一接近,则此单被定为卖单触发;如价格与卖一接近,则被定为买单触发。 如价格与买一和卖一距离相...
原创2012-09-27 16:47:1031340 -
过滤高频数据的微小波动using sas
* 1) 均线化 因为行情的日内高频价格序列波动比较剧烈,看起来也几乎是杂乱无章的,所以我们为 了捕捉趋势需要过滤掉一些干扰的噪声,均线是过滤微小扰动的一种常用的方式,而且也适 合用于捕捉趋势。我们将A 个连续的数据取均值,形成MA(A),在本文所作测试中A 取为 10,下文都称经过均值...
原创2012-09-21 17:05:2525960 -
游程检验
*4)市场的有效性检验—游程检验: 1) 对分笔成交价格的变化进行计数。当发生持续同方向变化时我们记这些持续的变化为一次连续; 2) 统计样本内正向连续和负向连续的累积次数u。统计样本内正向变化次数n1和负向变化的次数n2。 3) 如果价格变化是随机的,则发生连续的次数的期望值为:e=(2*...
原创2012-09-20 14:22:4120620 -
完全复制沪深300指数
完全复制亦即购买标的指数中的所有成份股票,并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定买卖比例,从而达到复制指数的目的。*主要步骤: *收集T日收盘价close,成份股权重weight,T日沪深300点位hs300; *成份股权重计算:根据分级靠当方法,计算成分股流通股本,流通市值, 最终得到...
原创2012-09-14 15:46:1326610 -
股票数据合并
一个月在论坛上提问过个股数据合并问题,问题如下: 现有100只股票数据txt,命名形如:daysh600000,daysh600004...,daysz000001....,600000等是股票代码(id);数据的结构都一样,内含变量,date,open,high,close等,但不含股票代码:...
原创2012-09-11 13:33:4117430 -
Steps to implementing a scan loop in SAS
Steps: 1. Store the number of observations in a data set to a macro variable (RECCOUNT) 2. Increment a variable (I) fromone to RECOUNT using a %DO ...
转载2012-09-07 22:51:2516270 -
Black Scholes期权定价模型
data BS; input S X r v T; d1 = (log(S/X) + (r+v**2/2)*T)/v/sqrt(T); d2 = d1 - v*sqrt(T); *编辑公式计算买权call和卖put的定价; C = S*cd...
原创2012-08-17 11:30:4419730 -
动量策略&反转策略初探sas
MBAlib百科对动量策略和反转策略作了很好的解释: 动量/反向策略是指买入赢家/输家组合,同时卖空输家/赢家组合的交易策略。其主要步骤为: ①确定目标证券市场作为交易对象的范围。 ②选定一个时间长度作为证券业绩评价期,通常称为投资组合的形成期或排名期。 ③计算形成期各样本证券...
原创2012-08-08 12:11:0642610 -
sas用于金融计算的函数
http://support.sas.com/documentation/cdl/en/lrdict/64316/HTML/default/viewer.htm#a003180371.htm 重新整理了下: 一些名词: Issue:证劵发行日;first-interest:证劵的第一个付息日...
原创2012-08-03 14:55:0839860 -
sas探索交易数据信息
长江证劵分析员做过题为“交易数据反映的信息及预测性”研究,见:http://www.docin.com/p-68475999.html。 笔者试图套用文章的模型进行高频数据的研究:期货数据形如: .... *读取主力合约数据; data test; set quote20120...
原创2012-07-31 16:41:3822180
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