构建证券行情分析系统——App开发（一）

最新推荐文章于 2023-08-06 02:00:30 发布

章志强

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分类专栏：金融构建证券行情分析系统

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构建证券行情分析系统

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服务器开发程序不是很复杂，重点在运维和升级。证券行情分析App开发，是一个复杂的工程，包括网络模块、行情模块、交易模块、信息模块、UI模块、指标模块以及为以上模块提供服务的基础库（比如UILite/XLib），下面的文章，我会一一分析各个模块如何开发。

这里我建议开发App程序，最好也用MVC模型开发

M：行情模块、交易模块、信息模块

V：UI模块

C：控制模块，提供M-V交互的控制模块

MVC是不仅仅用在大的框架上，在小的功能模块上依然可以借鉴MVC的思想。

一、网络模块

1）、网络模块，需要保证网络请求应答的一致性，保证每一个请求无论遇到任何意外都会有对应的回应，对于App主动断开连接可以忽略请求的应答，这非常重要。

2）、网络模块，不应该关心具体业务，只需考虑最快最稳定的处理各种请求推送。

3）、网络模块，对于其他模块发起的连接，如果IP和端口都一样，可以考虑共用连接。

4）、大部分的证券App都提供测速功能，但是测速不应该在这里实现，应该在外部实现，网络模块只提供连接时间，收发包的时间由外部实现。

二、行情模块

首先，我们面对的是包括上海证券交易所、深圳证券交易所、商品期货交易所、金融期货交易所、还有其他各类证券交易所，每个交易所的数据都是不一样的，这就要求我们思考如何组织这些交易所过来的数据。面向对象开发的好处是支持继承和多态，所以我们可以提取出公共数据生成基本对象，通过派生生成特殊交易所数据对象，比如：

市场信息对象：

class CExchangeInfo
{
public:
	char	Code[];								// 市场代码
	char	Name[];								// 市场名称
	char	Status[];							// 市场状态标志[盘前，盘中，盘后等等]
	unsigned char		TimeZone;				// 该市场所处时区
	unsigned long		Date;					// 市场日期[YYYYMMDD格式]
	unsigned long		Time;					// 市场时间[HHMMSS格式]
	unsigned char		PeriodsCount;			// 交易时段数量[0表示24小时全天交易]
	unsigned short		Periods[4][2];			// 交易时段描述[最多只是4个交易时段，每个时段包括开始、结束时间，精确到分，HH * 60 + MM格式]
	unsigned char		ProductCount;			// 产品分类数量[该市场所有分类数量]
	unsigned short		CommodityCount;			// 商品数量[该市场所有商品数量]
}

市场信息派生对象：

class CSHExchangeInfo : public CExchangeInfo
{
public:
	unsigned char		BidPeriodsCount;		//集合竞价交易时段[0表示无集合竞价]
	unsigned short		BidPeriods[4][2];		//集合竞价交易时段描述[最多只是4个交易时段，每个时段包括开始、结束时间，精确到分，HH * 60 + MM格式]
};

以此类推，可以设计其他数据结构，比如

产品分类数据CProductInfo->CSHProductInfo、

商品数据CCommodityInfo->CSHCommodityInfo、

商品快照数据、

商品明细数据、

商品分时数据、

商品历史数据（分钟线、日线）、

商品财务数据、

其他特殊数据

等等

这样，其他地方就可以使用统一的方式处理多个证券交易市场数据，对于特殊的地方也可以动态转换成特殊证券交易市场对象，获取对应数据，做对应的特殊处理。

其次，组织好了数据结构之后，就要考虑数据的初始化、更新、保存了。