KL距离

KL距离，是Kullback-Leibler差异（Kullback-Leibler Divergence）的简称，也叫做相对熵（Relative Entropy）。它衡量的是相同事件空间里的两个概率分布的差异情况。

KL距离全称为Kullback-Leibler Divergence，也被称为相对熵。公式为：

感性的理解，KL距离可以解释为在相同的事件空间P(x)中两个概率P(x)和Q(x)分布的差异情况。

从其物理意义上分析：可解释为在相同事件空间里，概率分布P(x)的事件空间，若用概率分布Q（x）编码时，平均每个基本事件（符号）编码长度增加了多少比特。

如上面展开公式所示，前面一项是在P(x)概率分布下的熵的负数，而熵是用来表示在此概率分布下，平均每个事件需要多少比特编码。这样就不难理解上述物理意义的编码的概念了。

但是KL距离并不是传统意义上的距离。传统意义上的距离需要满足三个条件：1）非负性；2）对称性（不满足）；3）三角不等式（不满足）。但是KL距离三个都不满足。反例可以看参考资料中的例子。

KL距离，是Kullback-Leibler差异（Kullback-Leibler Divergence）的简称，也叫做相对熵（Relative Entropy）。它衡量的是相同事件空间里的两个概率分布的差异情况。其物理意义是：在相同事件空间里，概率分布P(x)的事件空间，若用概率分布Q（x）编码时，平均每个基本事件（符号）编码长度增加了多少比特。我们用D（P||Q）表示KL距离，计算公式如下：

  当两个概率分布完全相同时，即P(x)=Q(X)，其相对熵为0 。我们知道，概率分布P(X)的信息熵为：

  其表示，概率分布P(x)编码时，平均每个基本事件（符号）至少需要多少比特编码。通过信息熵的学习，我们知道不存在其他比按照本身概率分布更好的编码方式了，所以D(P||Q）始终大于等于0的。虽然KL被称为距离，但是其不满足距离定义的三个条件：1）非负性；2）对称性（不满足）；3）三角不等式（不满足）。

  我们以一个例子来说明，KL距离的含义。

  假如一个字符发射器，随机发出0和1两种字符，真实发出概率分布为A，但实际不知道A的具体分布。现在通过观察，得到概率分布B与C。各个分布的具体情况如下：

A(0)=1/2，A(1)=1/2

B(0)=1/4，B(1)=3/4

C(0)=1/8，C(1)=7/8

  那么，我们可以计算出得到如下：

  也即，这两种方式来进行编码，其结果都使得平均编码长度增加了。我们也可以看出，按照概率分布B进行编码，要比按照C进行编码，平均每个符号增加的比特数目少。从分布上也可以看出，实际上B要比C更接近实际分布。

  如果实际分布为C，而我们用A分布来编码这个字符发射器的每个字符，那么同样我们可以得到如下：

  再次，我们进一步验证了这样的结论：对一个信息源编码，按照其本身的概率分布进行编码，每个字符的平均比特数目最少。这就是信息熵的概念，衡量了信息源本身的不确定性。另外，可以看出KL距离不满足对称性，即D(P||Q)不一定等于D(Q||P)。

  当然，我们也可以验证KL距离不满足三角不等式条件。

  上面的三个概率分布，D(B||C)=1/4log2+3/4log(6/7)。可以得到：D(A||C) - (D(A||B)+ D(B||C)) =1/2log2+1/4log(7/6)>0，这里验证了KL距离不满足三角不等式条件。所以KL距离，并不是一种距离度量方式，虽然它有这样的学名。

  其实，KL距离在信息检索领域，以及统计自然语言方面有重要的运用。我们将会把它留在以后的章节中介绍。

其他相关链接：http://en.wikipedia.org/wiki/Kullback-Leibler_divergence

一个很好的例子http://finallyliuyu.iteye.com/blog/609462