协方差矩阵-----------------------奇异值
描述随机变量之间的相互关系。即一个变量的变化如何影响另一个变量。当数据集变量间不相关,协方差矩阵是对角矩阵,协方差为0,也是正定矩阵,存在逆矩阵。当数据集变量间线形相关,协方差矩阵是奇异的,矩阵的逆矩阵则不存在,导致问题。基于协方差矩阵的统计方法可能不可靠,例如:在MASS包LDA函数中,是协方差矩阵中奇异性的容差水平,tol = 1.0e-4是举例的容忍度。
原创
2024-03-04 16:27:56 ·
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