自适应过滤策略

本策略旨在通过技术指标和价格分析进行期货交易。策略主要涉及以下几个核心部分：

 

1. 初始化与参数设置：在策略初始化阶段，设置了各种参数和变量，包括基准、手续费、保证金比例、滑点等。同时，定义了期货品种列表和相关的字典用于存储价格、交易手数等信息。

 

2. 开盘前运行：在开盘前，策略会检查各期货品种的主力合约，并更新相关字典信息。如果主力合约发生变化，策略会进行相应的持仓调整。

 

3. 开盘时运行：在开盘时，策略会计算各品种的技术指标（如AMA和ATR），并根据这些指标生成交易信号。根据信号，策略会执行买入或卖出操作，并进行追踪止损和防止重入的处理。

 

4. 收盘后运行：在收盘后，策略会输出当天的成交记录，便于后续分析和优化。

 

5. 交易模块：包括具体的买入、卖出和追踪止损逻辑。策略会根据生成的信号进行交易，并在必要时进行止损和防止重入处理。

 

6. 移仓模块：当主力合约更换时，策略会平掉当前持仓并切换到新的主力合约。

 

7. 辅助函数：包括获取交易手数、主力合约代码和合约到期日等辅助函数。

 

交易逻辑思路原理