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RSS订阅原创 布林波动率策略
/ 计算波动率的变化比例。// 当价格下穿最低价且穿越卖出触发点时卖出 SellShort(1, min(sellPoint, High));// 当价格上穿最高价且穿越买入触发点时买入 Buy(1, max(buyPoint, Low));// 当价格上穿空头止损点时平空 BuyToCover(1, max(shortLiqPoint, Low));// 当价格下穿多头止损点时卖出 Sell(1, min(longLiqPoint, High));
2025-06-06 16:22:20
30
原创 线性斜率选股策略思路
该策略通过线性回归模型对候选ETF进行评分，并根据评分结果动态调整持仓，确保在持有天数达到设定值时进行卖出操作，同时用可用现金买入入选的ETF。- 买入操作：检查当前持仓数量是否达到设定的选入数目，如果没有，则用可用现金买入入选列表中未持有的ETF，确保每个ETF的买入金额相等。- 买入操作：检查当前持仓数量是否达到设定的选入数目，如果没有，则用可用现金买入入选列表中未持有的ETF，确保每个ETF的买入金额相等。- 设置了必须持有的天数，确保每个ETF在卖出前至少持有一定天数。
2025-06-05 22:53:13
716
原创 线性斜率选股策略
策略思维导图:聚宽平台策略代码: (ETF)# 初始化设置# -----------------------策略参数-----------------------# 侯选池g.pool_list = ['510880.XSHG', #红利ETF，代表价值'159915.XSHE', #创业板ETF，代表成长'513100.XSHG', #纳指ETF，代表外盘'518880.XSHG' #黄金ETF，代表商品# 斜率计算长度g.N = 25。
2025-06-05 22:46:20
136
原创 趋势因子均值策略思路
3. 多样化的退出条件：策略设置了多种退出条件，包括基于交易趋势因子的行为、持仓周期的限制等，确保在不同市场情况下都能及时平仓，避免损失扩大。- 如果市场持仓不为多头且ttf上穿买入阈值（hb），则在下一个交易时段以最高价的highbar周期内的最高价买入止损单。- 如果市场持仓不为空头且ttf下穿卖出阈值（lb），则在下一个交易时段以最低价的lowbar周期内的最低价卖空止损单。- 如果市场持仓为多头且持仓周期等于多头持仓周期限制（nbarl），则在下一个交易时段以市价卖出。
2025-06-02 22:19:57
376
原创 趋势直线指标
副图指标实现了一个基于KDJ指标（随机指标）的交易策略，其中K值和D值是通过RSV值计算得出的，而J值是K值和D值的线性组合。副图指标基于KDJ指标，帮助交易者识别短期的超买和超卖状态，而主图指标则通过绘制阻力线和支撑线，提供了中长期价格趋势的关键信息。- 阻力线和支撑线的绘制帮助交易者识别价格的关键水平。- 使用`tl_new_dt`函数基于时间和价格创建新的阻力线，线条向右延伸，颜色为红色，样式为5。- 使用`tl_new_dt`函数基于时间和价格创建新的支撑线，线条向右延伸，颜色为绿色，样式为4。
2025-05-31 22:36:14
1001
原创 多对冲策略
多对冲策略作为一种重要的风险管理工具，通过同时买入和卖出不同货币对，旨在抵消市场波动带来的风险，从而实现更为稳健的投资回报。选取了AUD/USD、NZD/USD、EUR/USD、GBP/USD、USD/JPY和USD/CHF六个货币对，通过正相关和负相关货币对的对冲，旨在捕捉市场中的相对价值变动。3. 稳健收益：通过正相关和负相关货币对的对冲，以及不同区域和货币对之间的交叉对冲，策略旨在实现更为稳健的投资回报。1. 风险分散：多对冲策略通过同时交易多个货币对，有效地分散了单一货币对带来的风险。
2025-05-31 22:12:28
281
原创 截面动量策略思路
为了控制风险，策略引入了百分比追踪止损机制。策略的核心逻辑包括主力合约的动态切换、双均线交叉信号的生成以及基于百分比的追踪止损机制。策略结合了移动平均线和百分比追踪止损两种技术指标，既利用了均线的趋势判断能力，又通过止损机制有效控制了风险。综上所述，该期货日频多品种交易策略通过结合主力合约动态切换、双均线交叉信号和百分比追踪止损等机制，实现了对市场趋势的有效捕捉和风险的有效控制。在每日开盘前，策略会检查当前主力合约是否发生变化，如果发生变化，则执行换月操作，即平掉旧的主力合约并买入新的主力合约。
2025-05-31 21:33:04
555
原创 基本面高股息策略
策略的多因子筛选和高股息率优先原则，确保了选股的质量和收益的稳定性；1. 多因子筛选：策略通过多因子筛选的方式，综合考虑市盈率、市净率、净资产收益率、营业总收入同比增长率、净利润同比增长率等基本面指标，确保选出的股票具有良好的财务健康状况和盈利能力。- 计算股息率：`get_dividend_ratio`函数根据最近三年的分红数据和当前市值计算股息率，并按股息率从大到小排序，最终选择股息率最高的股票。# -----------------------策略参数-----------------------
2025-05-28 23:24:25
96
原创 加减数值策略
同时，当 mp 大于0且 canBuy 为True时，策略会根据 mp 的值买入不同数量的合约。// 如果 mp 等于 3 且入场以来的柱状图数量大于 0 且当日最高价 highD(0)大于 lastTradePrice 加上 3，则在下一根柱状图以当日最高价 highD(0)减去 3 的价格平多仓。// 如果 mp 等于 -3 且入场以来的柱状图数量大于 0 且当日最低价 LowD(0)小于 lasttradeprice 减去 3，则在下一根柱状图以当日最低价 LowD(0)加上 3 的价格平空仓。
2025-05-28 22:54:42
186
原创 递归平滑策略思路
2. 多种入场和退出条件：除了基本的TRIX线与信号线交叉外，还引入了TRIX线的相对位置变化（如TRIX线大于前一根TRIX线）作为入场条件，以及TRIX线的绝对变化（如TRIX线小于前一根TRIX线）作为退出条件。2. TRIX线计算：TRIX线是通过计算EMA3与其前一周期的差值，并除以前一周期的EMA3值，再乘以10得到的。2. 排名系统：通过遍历样本窗口，计算每个条形的排名（Rank）和排名的百分比（RankPct），策略能够识别出成交量和价格变化的相对强度。第一种策略侧重于简单的EMA交叉，
2025-05-28 22:39:26
277
原创 趋势触发策略
交易策略则根据TTF的穿越信号进行买入或卖空的操作。计算趋势触发因子(TTF)，即买方力量(BuyPower)减去卖方力量(SellPower)除以买方力量和卖方力量的一半之和，然后乘以。// 计算趋势触发因子(TTF)，即(买方力量 - 卖方力量)除以(买方力量 + 卖方力量)的一半，然后乘以100。// 计算趋势触发因子(TTF)，即(买方力量 - 卖方力量)除以(买方力量 + 卖方力量)的一半，然后乘以100。TTF的计算公式为买方力量减去卖方力量，然后除以买方力量和卖方力量的和的一半，再乘以。
2025-05-24 22:53:35
300
原创 一个国债交易策略思路
策略的设计思路结合了价格波动范围的计算和市场波动性的评估，旨在捕捉市场的短期趋势并控制风险。相反，如果当前K线的收盘价低于过去5根K线的最低价，并且波动范围较大，策略则会选择开空仓。在这种情况下，策略会进一步分析当前K线的收盘价与过去5根K线的最高价和最低价之间的关系，以确定是开多仓还是开空仓。具体来说，如果当前K线的收盘价高于过去5根K线的最高价，并且当前K线的波动范围较大，策略会选择开多仓。首先，策略通过对过去5根K线的最高价和最低价进行分析，计算出这些K线的价格波动范围。
2025-05-24 22:31:43
361
原创 对冲策略加仓止损盈思路
例如，将一个头寸分成三部分，分别在达到1.5%、2%、2.5%的盈利目标时逐步平仓。固定盈利目标法设置固定的盈利目标，当达到该目标时，全部或部分平仓。例如，设定每笔交易的目标盈利为2%的账户资金，当盈利达到目标时平仓。3. 适应性：策略能够适应不同的市场条件，无论是趋势明显的市场还是波动较大的市场，都能找到合适的操作方法。4. 盈利最大化：通过金字塔加仓法和移动止盈法，策略能够在保证盈利的情况下逐步增加市场暴露，最大化盈利。例如，设定每笔交易的目标盈利为2%的账户资金，当盈利达到目标时平仓。
2025-05-20 23:12:01
822
原创 波峰波谷策略
峰度的计算公式通常如下： \text{Kurtosis} = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s}\right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}负的峰度表示数据分布比正态分布更平坦，尾部更薄。总体峰度的计算公式通常为： \text{Kurtosis} = E\left[ \left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)^4 \right] - 3。
2025-05-20 22:47:51
211
原创 左右边界策略
/ 如果 IndF 小于前一柱的 IndF 且前一柱的 IndF 大于前两柱的 IndF 且（IndF 大于卖出区域或前一柱的 IndF 大于卖出区域或 Ind 大于卖出区域），则平仓。以上是基于一套完整的交易逻辑代码，涵盖了函数、指标、信号生成、资金和仓位管理、加仓和减仓逻辑、止损和止盈逻辑等。该系统通过多个指标和函数结合生成交易信号，增加了信号的可靠性和准确性。这是一套完整的交易逻辑策略，涵盖了从函数定义、指标计算、信号生成到资金和仓位管理、加仓和减仓逻辑、以及止损和止盈逻辑的各个方面。
2025-05-20 22:34:24
304
原创 跳空高低开策略思路
综上所述，跳空高低开策略通过简单明了的价格跳空条件识别，结合市场持仓状态检查和用户自定义参数，提供了一种高效且灵活的交易策略。- 在执行交易操作前，策略会检查当前市场持仓状态，只有在没有持仓的情况下才会进行买入或卖空操作，避免重复交易。- 策略不对K线的阴阳线（即收盘价高于或低于开盘价）进行区分，只关注价格的跳空情况，适用于各种市场环境。- 用户可以自定义跳空缺口的数量（n），这使得策略具有较高的灵活性，可以根据不同的市场情况进行调整。
2025-05-20 22:14:34
627
原创 四品种交易策略
对于多头持仓，如果当前最低价低于买入平均价的某个百分比 `P`，或者当前开盘价低于买入平均价的某个百分比 `P`，并且当前时间在交易日的上午9:00之后，策略会执行止损操作，卖出持仓。- 对于空头持仓，如果当前最高价高于卖出平均价的某个百分比 `P`，或者当前开盘价高于卖出平均价的某个百分比 `P`，并且当前时间在交易日的上午9:00之后，策略会执行止损操作，平仓买入。- 当均线 `b` 上穿均线 `e`，且当前市场持仓不是多头时，策略会检查空头跌幅 `ktdf` 是否小于用户定义的阈值 `n`。
2025-05-18 22:51:38
197
原创 自适应过滤策略
具体来说，如果多头持仓的最高价被突破，或者空头持仓的最低价被突破，策略会执行止损操作。3. 开盘时运行：在开盘时，策略会计算各品种的技术指标（如AMA和ATR），并根据这些指标生成交易信号。- 过滤条件：为了减少误判，策略引入了一个过滤乘数`FilterTimes`，用于判断AMA的变化是否超过了标准差的倍数。具体来说，当检测到主力合约更换时，策略会平掉当前持仓，并切换到新的主力合约。1. 多品种交易：策略支持多个期货品种的交易，包括橡胶、PTA、塑料、铜、白银、塑料、螺纹钢、铁矿石、焦炭、鸡蛋等。
2025-05-18 22:31:52
243
原创 多指标组合策略思路
综上所述，该策略通过多维度的指标分析和复杂的条件判断，试图在短期交易中捕捉市场趋势，具有一定的实用性和灵活性，但也需要注意参数选择和市场环境的变化。- 如果当前日内波动范围大于过去n天的平均日内波动范围且当前收盘价低于前一日收盘价，则`n`设为-1。- 如果当前日内波动范围小于过去n天的平均日内波动范围且当前收盘价高于前一日收盘价，则`n`设为1。- 如果当前收盘价低于过去n天的最高价和最低价的平均值，则`u`设为-1。- 如果过去两天的平均收盘价高于过去五天的平均收盘价，则`n`设为-1。
2025-05-18 22:18:37
754
原创 线性回归策略
该策略特别适用于波动较大的市场，能够有效捕捉市场的短期波动，利用ATR和布林带的双重过滤机制，减少噪音干扰。该策略通过结合ATR、线性回归和布林带三种技术指标，形成了一套完整的交易逻辑，旨在捕捉市场的短期波动并实现盈利。- 通过计算ER效率系数和残差序列的标准差，动态调整开仓和平仓的条件，使得策略能够适应不同的市场环境。- 结合了ATR、线性回归和布林带三种技术指标，从不同维度分析市场状态，提高了策略的可靠性和准确性。
2025-05-17 22:34:16
267
原创 多指标组合策略
反之，如果当前波动率低于平均波动率且价格下跌，或者当前波动率高于平均波动率且价格上涨，则认为市场有下跌趋势。4. 风险控制：通过综合条件的判断，策略能够在一定程度上过滤掉噪音信号，减少不必要的交易，从而提高交易的稳定性和收益。2. 条件多样性：策略中包含了基于星期几、日期、均线、高低点、波动率等多种条件的判断，增加了策略的灵活性和适应性。3. 动态调整：通过多个条件的组合和权重调整，策略能够动态适应不同的市场环境，减少单一条件可能带来的误判。
2025-05-17 22:25:45
154
原创 震荡指标工具
在交易结束后，总结交易过程中的经验和教训，以便在未来的交易中不断改进和提高。需要注意的是，颜色编码的蜡烛图只是交易决策的一个辅助工具，不能单独作为交易决策的依据。- 虽然颜色编码的蜡烛图提供了直观的趋势信息，但结合其他技术指标（如均线、MACD、RSI等）可以进一步提高交易策略的准确性和可靠性。- 观察蜡烛图的颜色变化，特别是连续出现相同颜色的蜡烛图，这可以帮助你识别市场的上涨或下跌趋势。- 结合烛台震荡指标和颜色编码的蜡烛图，交易者可以更直观地识别市场趋势，并据此制定交易策略。
2025-05-17 22:03:47
1022
原创 主动量化选股策略思路
基于不同因子的量化策略可以帮助投资者在不同的市场环境中寻找表现较好的股票，并通过定期调仓来优化持仓组合，从而提高投资收益并控制风险。该策略基于交易活跃度、长短期回报比、排名变化以及波动性变化，训练StockRanker模型，并选择排名前十的股票进行日频调仓。排名变化：基于各类指标对股票进行排名，并观察排名的变化情况，这可以帮助我们捕捉到市场情绪的转变和个股的表现差异。由于持仓集中在排名前十的股票，个别股票的负面事件（如业绩爆雷、重大诉讼等）可能会对策略的表现产生较大影响。
2025-05-15 22:58:17
329
原创 平滑过滤值策略
这个函数通过分析历史数据和当前市场状况，自动调整交易信号的频率和质量，从而避免过度交易和错误信号。该策略通过综合运用多种技术指标和过滤机制，旨在实现高效、准确的市场分析和交易决策。2. 波动性分析：通过计算NOISE和EFRATIO，策略能够评估市场的波动性，从而调整交易策略以适应不同的市场环境。3. 信号过滤：通过IFILTER和AUTOFILTER等过滤机制，策略能够减少噪音和错误信号，提高交易的准确性。2. 动态调整：通过平滑系数和过滤函数的引入，策略能够根据市场变化动态调整，适应不同的市场环境。
2025-05-15 22:39:33
363
原创 枢轴支压点策略
If(MarketPosition == 1 && Close[1] < Open[1] && Close[1] < downline && downline < downline[1]) // 如果持仓为多，前一根收盘价小于前一根开盘价，前一根收盘价小于下轨且当前下轨小于上一个下轨。If(MarketPosition == 0 && Low < downline && downline < downline[1]) // 如果持仓为空，当根K线最低价小于下轨且当前下轨小于上一个下轨。
2025-05-14 23:17:17
361
原创 动态多因子策略
策略结合了移动平均线、布林带和MACD等多种技术指标，通过多因子的综合分析，提高交易信号的准确性和可靠性。该策略通过多因子的综合分析和动态调整，旨在实现更精准的市场进出和风险管理，适用于多种市场环境下的交易需求。// MACD均线15。
2025-05-14 23:00:54
128
原创 斜率变化策略
然后，使用线性回归斜率函数（`LinearRegSlope`）计算价格比率的斜率（`slope_pr`），并设定一个价格比回溯长度（`PrLength`），用于计算价格比率的近期最高值（`highest_pr`）和最低值（`lowest_pr`）。具体来说，对于多头仓位，策略会记录入场后的最高价格比率（`highest_pr_after_entry`），并计算出场价格（`stop_price`）为最高价格比率减去回撤系数乘以当前价格比率的变化百分比。例如，当价格比率斜率上升且创近期新高时，进行多头开仓；
2025-05-14 22:49:57
173
原创 加速度策略
3 - 空头进场后的处理：类似地，如果当前市场位置为空头且没有新的Bar，则初始化止损价为当前最高价加上ATR乘以一个系数。2 -多头进场后的处理：如果当前市场位置为多头且没有新的Bar，则初始化止损价为当前最低价减去ATR乘以一个系数。- 如果当前市场位置为空头，且自进场以来没有新的Bar，则初始化止损价为当前最高价加上ATR乘以一个系数，并初始化F和盈利峰值价。- 如果当前市场位置为多头，且自进场以来没有新的Bar，则初始化止损价为当前最低价减去ATR乘以一个系数，并初始化A（加速度）。
2025-05-13 22:18:31
132
原创 加速度策略思路
3 - 空头进场后的处理：类似地，如果当前市场位置为空头且没有新的Bar，则初始化止损价为当前最高价加上ATR乘以一个系数。- 如果当前市场位置为空头，且自进场以来没有新的Bar，则初始化止损价为当前最高价加上ATR乘以一个系数，并初始化F和盈利峰值价。- 如果当前市场位置为多头，且自进场以来没有新的Bar，则初始化止损价为当前最低价减去ATR乘以一个系数，并初始化A（加速度）。- 如果当前市场位置为空头且自进场以来已有Bar，并且当前最高价高于前一个Bar的止损线，则执行空头平仓操作。
2025-05-13 22:15:01
720
原创 高低比率策略思路
RSI值的范围在0到100之间，通过设定超买阈值（OVERBOUGHT）和超卖阈值（OVERSOLD），策略能够识别出市场可能存在的过度交易区域。- 本策略首先通过EMA（指数移动平均）计算快线和慢线的值，快线EMA反映了短期价格变动的趋势，慢线EMA则显示了长期价格变动的走向。1. 灵活性：通过设定不同的参数值（如快线、慢线、平均长度等），用户可以根据自己的交易风格和风险承受能力调整策略的敏感度。- 此外，策略还启用了自动过滤功能，以排除不符合交易条件的市场情况，减少不必要的交易次数。
2025-05-08 22:28:30
310
原创 高低比率策略
RSI值的范围在0到100之间，通过设定超买阈值（OVERBOUGHT）和超卖阈值（OVERSOLD），策略能够识别出市场可能存在的过度交易区域。- 本策略首先通过EMA（指数移动平均）计算快线和慢线的值，快线EMA反映了短期价格变动的趋势，慢线EMA则显示了长期价格变动的走向。- 接着，策略引入了价格变动比率（CHGRATIO），该比率是通过计算平均净变动与平均总变动的比值得出的。这是为了锁定已有的利润。- 此外，策略还启用了自动过滤功能，以排除不符合交易条件的市场情况，减少不必要的交易次数。
2025-05-08 22:26:14
85
原创 价格识别策略思路
相反，当价格下穿某一关键水平（如最近一次价格形态信号出现时的最低价），且价格变动幅度满足特定条件时，策略会生成卖出信号。一旦识别出特定的价格形态，策略会使用`BACKSET`函数将这些信号向后推若干个周期，以确保信号的稳定性和可靠性。当价格上穿某一关键水平（如最近一次价格形态信号出现时的最高价），且价格变动幅度满足特定条件时，策略会生成买入信号。该策略是一种基于价格形态和市场条件的交易算法，旨在通过识别特定的价格模式来生成买入和卖出信号。通过比较当前周期及其前几个周期的最高价和最低价，识别特定的价格形态。
2025-05-05 22:11:22
280
原创 希洛激活器策略思路
希洛激活器作为一种综合性的技术指标，结合了江恩理论、CCI（商品通道指数）和MACD（移动平均收敛发散指标），旨在为交易者提供更为全面的市场分析视角。MACD由快、慢两条移动平均线和一条信号线组成，通过观察这三条线的交叉点及柱状图的变化，可以判断市场的短期和中期趋势。然后，根据这些值的大小和相互关系，制定相应的交易策略。2. 灵活性高：交易者可以根据自己的风险承受能力和交易习惯，灵活调整各指标的参数设置，以适应不同的市场环境。该指标通过特定的计算方式，识别市场中的高点和低点，从而判断当前价格所处的位置。
2025-05-03 22:18:21
267
原创 量价得分策略思路
一个基于BigQuant平台的Python语言的股票交易策略，该策略的核心是利用stockranker模型对股票的量价、财务数据及行业趋势进行分析，并根据得分来决定是否更换持仓中的股票。该策略的设计思路体现了量化交易的核心理念，即通过数据和模型驱动投资决策，减少人为情绪的影响，提高交易的效率和收益。- 如果当前持仓股票数量大于0，策略会根据预测得分对持仓股票进行排序，并卖出得分低的股票。2. 数据过滤：在初始化阶段，策略剔除了科创板股票，并对数据进行排序，确保数据的有序性。
2025-05-01 22:49:06
187
原创 低价股交易策略思路
该策略是一种基于低价股的量化交易策略，主要通过分析股票过去五天的收盘价均值来选择股票，并在特定时间段内进行买卖操作。- 股票筛选：通过`weekly`函数，策略筛选出过去五天收盘价均值大于设定阈值（1.5）的股票，并剔除停牌、ST、退市股，最终选择股价最低的一只股票作为目标股票。还设置了交易手续费和滑点等参数。- 订单取消：在每次交易前，策略会检查并取消之前未成交的相同方向的订单，以确保每次交易的独立性。策略设定了明确的买入和卖出时间段，避免了在市场波动较大的非交易时段进行操作，从而降低了交易风险。
2025-04-28 21:58:02
397
原创 基准指数选股策略思路
`get_stock_list`函数：获取初始股票列表，剔除不符合条件的股票（如ST股、科创板股、新股等），并按流通市值、PEG、净利润增长率和ROE等因子进行筛选。- `filter_*`系列函数：分别用于剔除停牌股、ST股、涨停股、跌停股、科创板股和新股。- `get_factor_filter_list`函数：根据给定的因子和排序方式筛选股票。- 导入`jqdata`和`jqfactor`库用于数据获取和因子计算。- `print_trade_info`函数：打印交易信息和持仓信息。
2025-04-25 21:20:34
380
原创 日内组合策略思路
本策略是一种针对日内交易设计的策略，其核心在于通过识别市场趋势和突破信号，结合动态止损和止盈机制，实现日内交易的盈利。通过精准的趋势识别、突破信号捕捉和严格的风险控制机制，该策略能够在日内交易中实现稳定盈利。通过计算多头突破确认价和空头突破确认价，以及空翻多确认价和多翻空确认价，来捕捉市场的突破信号。在趋势确定和突破信号明确后，根据策略规则进行开仓操作，包括买入开多和卖出开空。持仓过程中，策略会根据市场价格变动动态调整止损价，包括保本型止损和跟踪止损。趋势识别和突破信号捕捉机制使策略具有较强的市场适应性。
2025-04-24 20:32:40
314
原创 真实趋势策略思路
策略首先利用动量函数计算收盘价的短期（3周期）变化，通过比较连续两个动量值（value1与value2）的差异，并结合上一周期的结果（value3），形成一个平滑调整后的动量指标（value3）。卖出信号：相反，当摆动高点的位置高于摆动低点的位置，且当前收盘价低于摆动低点的计算值（value8）时，若满足其他条件（如value4、value5的增减等），则在下一个开盘价卖出或做空。风险控制：通过设定严格的交易条件，如value5与50的比较、SlowD指标的特定关系等，控制交易风险，避免盲目操作。
2025-04-22 22:59:40
356
原创 真实波幅策略思路
该策略通过结合ATR指标和均线过滤，提供了一种较为稳健的日内交易方法。- 交易时间限制：多头和空头的开仓时间分别限制在9点到15点和9点到12点之间，避免了非交易时间的不确定性和风险。- 次日9点大幅度向下跳空紧急止损：在次日9点，如果开盘价较前一日的收盘价下跌超过1倍ATR，则进行紧急止损。- 开仓条件：在限制时间范围内（9点到15点），如果当前价格高于买入区间且满足均线过滤条件，则进行多头开仓。- 开仓条件：在限制时间范围内（9点到12点），如果当前价格低于卖出区间且满足均线过滤条件，则进行空头开仓。
2025-04-19 23:12:23
431
原创 左右开弓策略思路
根据Fisher变换后的值(fisher)，当其穿过预设的上界或下界时，触发相应的交易信号，即在下一个开盘价时卖出或买入。- 首先，策略对历史价格数据进行处理，通过计算不同周期内的价格极值（最高价和最低价），并利用这些极值来估计市场的波动性。使用不同的时间窗囗，来计算并平滑特定指。策略的实施涉及细致的历史数据分析、动态价格区间的划分以及对信号触发条件的精确设定，体现了技术分析和量化交易的结合。- 这些值经过平滑处理（例如，通过移动平均）后存入数组HAvg，以获得更稳定的信号，并确保其在0到1之间。
2025-04-09 22:06:56
522
金融交易基于矩形形态的技术分析交易策略：金融市场中的价格波动模式识别与突破交易系统设计
2025-06-08
量化交易多种量化策略设计与实现：基于历史数据分析的市场趋势判断和交易决策系统
2025-06-08
【股指交易策略】基于时间窗口和价格波动的关键点位交易系统：TB版自动化买卖与平仓逻辑设计
2025-06-08
量化交易基于成交量加权动量与平均真实波动范围的期货交易策略设计：牛熊市自动识别与资金管理
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量化交易MACD与唐奇安通道结合的上下轨策略：含时间控制机制的期货交易风险控制方案设计
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金融交易基于比率对数策略的金融市场买卖信号系统：股票期货投资决策优化
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量化交易基于均线与动能变化的TB版交易策略设计：趋势判断与进出仓逻辑详解文档的核心内容
2025-06-08
量化交易Dual Thrust交易系统TB版：基于价格波动的自动买卖决策算法设计与实现以下要素：
2025-06-08
量化交易基于慢速随机指标KD值的股票交易策略：市场趋势与超买超卖状态识别系统设计文档的主要内容
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量化交易基于快慢均线交叉的优化交易策略：减少假信号与提高趋势捕捉准确性
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量化交易基于平均差值策略的价格趋势分析与交易信号生成：MC版自动化交易系统设计文档的核心内容
2025-06-08
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空空如也
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