EM算法原理与代码实战案例讲解

1. 背景介绍

1.1 极大似然估计的困境

在机器学习和数据挖掘领域，我们经常需要从数据中估计模型的参数。一个常用的方法是极大似然估计 (MLE, Maximum Likelihood Estimation)。MLE 的核心思想是找到一组参数，使得观测数据的可能性最大。然而，在许多实际问题中，我们无法直接观测到所有变量，例如在混合模型中，我们只能观测到混合后的数据，而无法知道每个样本来自哪个分布。这种情况下，直接使用 MLE 就会遇到困难。

1.2 EM算法的引入

为了解决 MLE 在隐变量问题上的困境，Dempster 等人在 1977 年提出了期望最大化算法 (EM, Expectation-Maximization Algorithm)。EM 算法是一种迭代算法，它通过迭代地进行两个步骤来估计模型参数：

• E 步 (Expectation step): 根据当前的参数估计，计算隐变量的期望。
• M 步 (Maximization step): 基于隐变量的期望，最大化似然函数，得到新的参数估计。

EM 算法能够有效地解决隐变量问题，并在许多领域得到广泛应用，例如混合模型、隐马尔可夫模型、主题模型等等。