事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）

事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama
三因子模型
自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的
已经验证过准确性了。
文
件包含内容：

1.时间日期格式修正

2.窗口期设置

3.估计期设置

4.个股窗口
期AR计算

5.个股窗口期累计CAR计算

6.个股CAR的ttest
注意：
（
1）
1.0版本仅适用于日历日，未严格指示交易日

（2）
2.0版本适用于严格考虑股
票交易日的日期间隔

（3）已购买版本1的两位用户如果误购版本1，需要版本2可以私
信我单独发送
   

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