K次交易股票最大利润（动态规划）

一.问题背景

1.在给定的n天股票价格中，在最多进行k次交易下的最大利润。

2.每次交易为买入和卖出一个周期（不允许在卖出前买入）。

算法目的: 若给定股票每日股价序列price={n₁,n₂,n₃···n_(m)},要求在指定交易次数下k下，求得最大利润。

二.动态规划

问题结构分析

(1)给出问题表示

profit[i][j]:表示进行 i 次交易在第 j 天所能获得的最大利润，在每次卖出后更新。

(2)明确原始问题

profit[k][n-1]:在k次交易下利润的最大值。

递归关系建立

交易行为分为买入，不卖出和卖出:

买入的情况：

当确定卖出后能够实现更大利润的时候才确定是否购买。

不卖出的情况：

不交易利润与前一天相同，便有:profit[i][j]=profit[i][j-1]。

买入卖出的情况：

如果在第 n天卖出股票，则需要找出之前某一天 j (0<=j<n)买入

股票，此笔交易的利润为price[n]-price[j-1]。

再加上在第 j 天之前进行的第i-1次交易所获得的最大利润，即

profit[i-1][j-1]。为保证利润最大需使profit[i - 1][j - 1] - price[j-1]最大

因此第 n 天卖出获得的最大利润为price[n]+profit[i-1][j-1]-price[j-1]，可写为price[n]+max(profit[i-1][j-1]-price[j])(0<=j<n)。

综合三种情况：

profit[i][n]=max(profit[i][n-1],price[n]+max(profit[i-1][j-1]-price[j-1]))

为了方便计算，我们引入了prevDiff来存储 profit[i-1][j-1]-price[j-1] 的最大值，即prevDiff=max(prevDiff, profit[i−1][j−1]−price[j-1])。

经过替换为 i，j 则有： profit[i][j]=max(profit[i][j−1],price[j]+prevDiff)。

状态表示

（1）profit[i][j]为原问题的子问题。

（2）子问题通过i（第几次交易）和j（第几天）两个参数来确定。

（3）profit[i][j]表示最多进行i次交易在第j天的最大利润。

（4）profit[k][n-1]为原问题的最大利润。

状态递归方程

（1）当i=0或j=0时，profit[i][j]=0

（2）当i，j>0时，profit[i][j]分为两种情况：

①当不交易时，profit[i][j]=profit[i][j-1]))。
②当发生交易时，profit[i][j]=max(profit[i][j-1]，profit[j]+prevDiff)(prevDiff=max(prevDiff，profit[i-1][j-1]))。

自底向上计算

 

初始化

profit[i][0]=profit[0][j]=0 （前者代表天数为0如果只有一天，不管允许多少次交易，利润都是 0，因为没有足够的时间进行买卖；后者表示如果没有交易，即使有 i 天，利润也是 0 ）。

递推公式

prevDiff=max(prevDiff,profit[i−1][j−1]−price[j−1] )
profit[i][j] = max(profit[i][j−1],price[j]+prevDiff)

填表

price={1,3,7,4,8,2,7}

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	2	6	6	7	7	7
2	0	2	6	6	10	10	12
3	0	2	6	6	10	10	15

1. 这里以填profit[1][1]为例：

prevDiff= max(prevDiff,profit[0][0]−price[0] )=max(-∞，-1)= -1
profit[1][1]=max(profit[1][0],price[1]+prevDiff)=max(0,2)=2

2. 这里以填profit[1][2]为例：

prevDiff= max(prevDiff,profit[0][1]−price[1] )=max(-1，-3)= -1
profit[1][2]=max(profit[1][1],price[2]+prevDiff)=max(2,6)=6

3. 这里以填profit[2][1]为例：

prevDiff= max(prevDiff,profit[1][0]−price[0] )=max(-∞，-1)= -1
profit[2][1]=max(profit[2][0],price[1]+prevDiff)=max(0,2)=2

4. 当填到profit[k][n-1]得到最大利润

 

最优追踪方案

 

1. 找到最后卖出点

if (profit[v][b] != profit[v][b - 1]) 说明在第b天卖出了股票，反之则进行b-- 操作，知道找到最后卖出点（此时v=k，b=n-1），从后往前追溯。

2. 找到相应的买入点

if (profit[v - 1][i] - price[i] == profit[v][b] - price[b])由总利润-售出价格=买入后，卖出前的利润。应等于上次利润-买入成本。若不等则i–往前比较。循环操作（1）和操作（2）直到v或b<=0便可完成全追溯过程

3. 例如：横坐标为j，纵坐标为i

price={1,3,7,4,8,2,7}

	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	2	6	6	7	7	7
2	0	2	6	6	10</