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原创 Python深度学习框架：用神经网络预测股市，科学or玄学？
它确实能发现一些人眼难以察觉的模式，但股市受到的影响因素太多，从美联储加息到马斯克发推特，从疫情爆发到"大妈进场"...小伙伴们，今天我们不谈K线，不谈MACD，我们来聊聊如何用Python的深度学习框架，让神经网络帮你"算命"——啊不，是预测股市走势！model.compile(optimizer='adam', loss='mse') # 用adam优化器，就像给模型喝红牛。神经网络就像是数字世界的保罗，只不过它不吃贝壳，它"吃"数据！如果你的数据是A股的，那预测结果可能...你懂的。
2025-03-25 20:03:40
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原创 Python量化交易【学习计划】：从“魔法学徒”到“量化巫师”的奇幻冒险
记住，市场有风险，投资需谨慎，别把“火锅钱”都亏光了哦 😉。很多小伙伴不知道如何学习量化交易，以下是一个用Python学习量化交易的学习计划，希望能让你在学习过程中既有趣又有收获，就像踏上一场“量化交易的冒险之旅”！• 学会分享：加入一些量化交易的社区，与其他学习者和从业者交流经验，分享自己的心得，你会收获更多。• 用Pandas读取股票数据，计算某只股票的“平均涨幅”，看看它是不是“涨得比火箭还快”🚀。• 保持好奇心：量化交易是一个充满挑战和惊喜的领域，保持好奇心，不断探索新的策略和方法。
2025-03-23 16:20:13
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原创 高频交易：当速度与智慧在金融市场中“飙车”（策略＋算法）
• 幽默点：这就像你在朋友圈看到大家都在抢某款网红产品，你也赶紧下单，结果发现已经卖光了——高频交易者的速度可比你快多了！• 幽默点：这就像你在刷朋友圈时，高频交易者已经在分析全球市场的每一个数据点，连你发的自拍都不放过（开玩笑的）。• 幽默点：如果你的数据不准，就像用模糊的照片找人，高频交易者则是用8K高清影像，连毛孔都能看清。• 幽默点：这就像你在双十一抢购时，高频交易者已经用光速完成了所有订单，连购物车都不用加。• 原理：高频交易者像市场的“中间商”，同时挂出买卖报价，赚取价差（spread）。
2025-03-22 10:05:08
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原创 【好书】股票大作手操盘术：一部浸透鲜血的华尔街生存指南
他办公室的电话线被熔断的金属丝烧得通红，交易员们传递纸条的速度赶不上道琼斯指数坠落的速度。在1929年大崩盘前夜，当所有分析师都在为道琼斯指数的虚假繁荣欢呼时，利弗莫尔注意到美国钢铁日成交量中隐藏着魔鬼的狞笑——某些买单的申报时间呈现出诡异的规律性，就像垂死病人心电图最后的波动。利弗莫尔规定“单笔损失不得超过本金的10%”作为明确的资金管理原则，眼前一定闪回着1900年第一次破产时的情景：20岁的他站在纽约证券交易所门口，看着马车夫用马鞭抽打不肯前行的老马，突然意识到自己就是那匹被贪婪抽打的牲畜。
2025-04-20 21:37:24
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原创 市场量化：从“规则约束”到“技术博弈”
未来，真正决定胜负的将不再是交易速度，而是对基本面逻辑的深刻洞察与对监管规则的动态适应能力。这种“以算法监管算法”的模式，正在倒逼国际机构重构中国战略——某华尔街巨头已暂停其亚洲高频交易团队，转而研发符合中国监管语境的“特供策略”。这种技术代差优势，可能重塑全球量化资本的流动版图——毕竟，在既能管住镰刀、又不误伤韭菜的监管生态里，真正的聪明钱知道该在哪里扎根。• 撤单行为的终结审判：深交所数据显示，模拟测试中98%的虚假报单被“鹰眼系统”在0.3秒内识别，行业撤单率从40%压缩至15%。
2025-04-07 21:06:48
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原创 与代码共舞：五本量化经典助你穿越市场迷雾
在这个用K线写诗、拿波动率作曲的时代，每位投资者都需要在感性的市场心跳中植入理性的芯片。以下五本著作恰似五把密钥，助你打开量化交易世界的多重维度。1.《主动投资组合管理》——资产配置的几何美学• 精要洞察：用严谨的数学框架重构投资艺术，将抽象的“战胜市场”转化为具象的α狩猎方程式，犹如为混沌市场装上经纬仪。• 独特价值：开创性提出“信息率”评估体系，让策略优化不再是玄学占卜，而成为可量化的精密实验，堪称组合管理的《九章算术》。【实战案例】某私募基金在2018年市场震荡中，运用书中“信息率最大化”原则重构组
2025-03-31 22:30:26
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原创 量化交易进化史：人类与机器的 K 线双人舞？
text=%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E8%BF%9B%E5%8C%96%E6%97%B6%E9%97%B4%E8%BD%BB%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%9B%BE)程序员吐槽墙：某量化公司因算法将"特朗普推特情绪"误判为市场信号，单日亏损 2.3 亿，程序员背锅后在工位贴满"算法有风险，秃头需谨慎"。• 1967 年，麻省理工"轮盘小组"因公式预测太准，被拉斯维加斯赌场联合封杀，转而将算法卖给华尔街，开启"宽客"（Quant）原罪。
2025-03-30 12:53:11
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原创 量化交易【十大经典案例】解析：当数字与金钱共舞时～
2014年，迈克尔·刘易斯的《Flash Boys》揭露了高频交易的"军备竞赛"——HFT公司通过"闪电订单"和"延迟套利"在毫秒级抢先交易，赚取微小但高频的利润。1994-1997年，LTCM年化回报超40%，但1998年俄罗斯债务违约引发全球市场恐慌，利差不仅没有收敛，反而疯狂扩大，最终LTCM在150天内亏损46亿美元，被迫由美联储组织救助。量化趋势跟踪者不关心"为什么"，只关心"怎么样"。此前，许多量化基金采用"做空VIX"策略，因为长期来看，市场恐慌是短暂的，VIX均值回归特性明显。
2025-03-29 19:34:58
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原创 量化交易的十大灵魂拷问：你get了几个？
• 稳健性验证：别光看夏普比率（Sharpe Ratio），试试样本外测试（Walk-Forward）、蒙特卡洛模拟，甚至让策略经历2008年金融危机级别的市场震荡，看看它会不会当场去世。• 过拟合（Overfitting）：如果你的策略在历史数据上完美得像开了天眼，那大概率是废了。记住，市场不按历史剧本走，你的模型也别太“自信”。但小心，交易所的数据可能延迟、丢包，甚至被“狙击”（比如某些做市商专吃你的订单）• 样本外（OOS）表现差：模型在训练集上“学得太好”，实盘直接崩盘。• 动态仓位：别一把梭。
2025-03-28 12:17:23
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原创 量化交易武林秘籍：从“韭菜“到“收割机“的【经典招式】全解析
则是量化界的"凌波微步"，专门捕捉"强者恒强"的股票。堪称量化界的"情侣调解员"，专门找那些"感情好"的股票对儿（比如中石油和中石化）。这招的精髓在于——你不是在赌单只股票涨跌，而是在赌两者关系恢复正常，堪称对冲基金界的"和事佬"。各位小伙伴们，今天咱们就来聊聊量化交易这个神秘又迷人的领域——它就像是金融界的"降龙十八掌"，掌握了正确招式，你也能从任人宰割的"韭菜"进化成游刃有余的"收割机"。各位少侠，介绍了这么多"招式"，最后提醒一句——真正的武林高手不是死记硬背招式，而是理解市场本质后"无招胜有招"。
2025-03-27 12:27:42
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转载 【宏观量化】股市趋势与拐点如何看？
周期的趋势与拐点无法精确确定，但可以通过经验判断和量化分析，在一个模糊的但可确定的底部区域买入，在一个模糊的但可确定的顶部区域卖出，获取超额收益。因此，股市往往在衰退中后期见底。过热阶段，经济增长继续加速，受产能制约，企业利润增长开始放缓，通货膨胀率开始上升，央行为防止经济过热，抑制通货膨胀，往往会加息。复苏阶段，经济加速增长，但由于闲置产能尚未完全用完，价格和市场利率仍处于相对低位，无通胀压力，企业利润大幅回升，进一步降息的可能性很小，预期空间也不大，所以债券市场很可能在这个阶段的中后期见顶。
2025-03-26 13:11:06
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原创 用Python实现去极值的方法解析：数据极值的“克星”（MAD+3sigma）
假设我们有一组数据`[1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300]`，其中100、200、300是明显的极值。接下来，我们让每个人都和这位“中间朋友”比身高，算出他们身高的差值，再取绝对值（毕竟身高差是正数负数都无所谓）。总之，绝对值差中位数法就像数据世界里的“极值探测器”，用它处理数据，能让我们更放心地进行后续分析，避免被极值带偏结果。假设输入数据是上面的身高数据，运行代码后，输出会是去除极值后的正常身高范围数据。比如上面的例子，绝对偏差是（1,1,0,0,2,4,7）。
2025-03-24 13:36:21
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原创 0基础学习高频交易：从小白到高手的“速成”指南（书籍与论坛推荐）
• 特色：这是一本轻松易懂的金融杂志，内容涵盖市场动态、投资策略和公司分析，适合初学者培养金融敏感度。理论和编程都学得差不多了，是时候开始模拟交易了，不然你永远不知道自己的策略在实战中会不会“翻车”。金融市场是不断变化的，高频交易领域更是日新月异，所以你得不断学习，不然就会被淘汰。• 现实：高频交易更像是一场马拉松，需要长期的学习、实践和优化，才能跑赢市场。• 特色：通过生动的案例，揭示极端事件对市场的影响，帮助你理解市场的不确定性。• 特色：提供丰富的历史数据和回测工具，社区活跃，适合初学者学习和交流。
2025-03-22 15:55:22
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原创 量化交易vs高频交易：策略难度与工具使用大比拼（从“捡硬币”到“抢红包”）
量化交易的工具就像瑞士军刀，功能多且实用。你需要用历史数据、统计模型和概率论来设计策略，比如“如果A股票涨了，B股票可能会跌，那我就买B卖A”。量化交易和高频交易的区别，就像“开拖拉机”和“开战斗机”、“捡硬币”和“抢红包”、“踩香蕉皮”和“躲陨石”。你可以用Python写个脚本，拉点历史数据，跑个回测，优化一下参数，然后就可以上路了。现在，让我们用轻松幽默的方式来详细分析量化交易和高频交易的区别，从策略难度、实现方法和工具使用等多个方面展开。就像在地上捡硬币，虽然每次捡的不多，但积少成多，也能赚不少。
2025-03-22 12:59:23
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