极大似然估计

简述

假设有m个样本，这m个样本服从某种概率分布且独立同分布，但是决定这一概率分布的参数是未知的，极大似然估计就是对这些参数进行估计使得总体样本发生的可能性最大。

操作

1. 先对单个样本发生的概率进行建模

2. 然后根据独立同分布的条件对m个样本发生的概率进行建模，即连乘

3. 最后根据2中的式子求的参数最优解，常见的优化方法就是求梯度

参考

[1] https://blog.csdn.net/zengxiantao1994/article/details/72787849

[2] https://blog.csdn.net/jeryjeryjery/article/details/72469225

[3] https://blog.csdn.net/u011508640/article/details/72815981