Gaussian State Space (GaBP)

给出状态空间，满足高斯性的某一时刻的y边缘密度的计算和后验计算。

这个问题的难点在于计算过程不应该出现观测矩阵的逆，因为观测矩阵不一定是方阵。

这个问题考虑用information form的高斯矩阵解决，同时用到了和矩阵的逆相关的两个性质（推导过程不难，此处省略）。

注意，计算联合概率时，不能直接用information form相乘，因为似然函数转化为information form时，似然函数的随机变量是观测y，h和J中会缺少x相关的信息（因为将x当作了参数）。