MIDP是没有代理设置的
比较常规的做法是Socket连代理走HTTP但是这种方式不好,但是可以作为补充。
BB网络的MDS可以用来对HTTP的包做二次处理,加入http的proxy头,
不过MDS的方式对非激活的手机不工作
这里是一种比较推荐的做法
Using HTTP-Over-Socket and HTTP Proxy in J2ME Applications
http://myhowto.org/java/j2me/20-using-http-over-socket-and-http-proxy-in-j2me-applications/