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06月 05月

原创《高频交易系统C++编写》结业篇

大家好，从编程小白到量化宗师之路的第三部课程《高频交易系统C++编写》现在已经完成了。课程链接：https://edu.csdn.net/course/detail/24668在这部课程中，我们从无到有的实现了一个支持单机运行，也能支持跨网络，跨互联网多机分布式运行的高频交易系统。我们的第一个初级的方案是，采用内存映射文件来进行跨进程，为此，我们从零开始，进行了mmap的文件读写，进...

2019-06-26 07:48:17 7814 2

空空如也

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《高频交易系统C++编写》结业篇
北极熊~~: 课件密码？
BackTrader 中文文档 --- 软件快速开始
BackTraderCN: self.datas[0].high[-1] 是仅仅取上一个值，很多地方都可以使用。而self.datas[0].high(-1)表达的是一个序列的意思，一般用在init里面初始化其他指标。比如你要自己产生一个atr，那只要这么写就行了： self.TR = bt.indicators.Max((self.datas[1].high(0) - self.datas[1].low(0)), abs(self.datas[1].close(-1) - self.datas[1].high(0)), abs(self.datas[1].close(-1) - self.datas[1].low(0))) self.atr = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.TR, period=self.params.atr_period, plot=False) ##############在后面的next代码里面， self.atr[0] # 就能取到atr值。
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redemo: 请问一下楼主，在__init__中，self.datas[0].high(-1)与self.datas[0].high[-1]有区别么？
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Fensong123: 你好，想请教一下在使用backtrader策略回测的参数调优时出现了以下报错信息，怎么处理。谢谢 Traceback (most recent call last): File "C:\Users\CHN28150078\PycharmProjects\pythonProject\Stock Strategy optimizer of 2MA----20211226.py", line 72, in <module> cerebro.optstrategy(MaCrossStrategy,fast_length=range(1, 11),slow_length=range(25, 35)) File "C:\Users\CHN28150078\AppData\Roaming\Python\Python310\site-packages\backtrader\cerebro.py", line 893, in optstrategy vals = self.iterize(kwargs.values()) File "C:\Users\CHN28150078\AppData\Roaming\Python\Python310\site-packages\backtrader\cerebro.py", line 333, in iterize elif not isinstance(elem, collections.Iterable): AttributeError: module 'collections' has no attribute 'Iterable' Process finished with exit code 1
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扫地僧量化: 可以参考这本最新的系统化的backtrader技术教程：https://blog.csdn.net/qtbgo/article/details/109313249

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