Levenberg-Marquardt优化算法在编程中的应用

Levenberg-Marquardt优化算法在编程中的应用

Levenberg-Marquardt优化算法是一种非线性最小二乘优化算法，通常用于解决参数拟合问题。它结合了Gauss-Newton方法和最速下降法的优点，能够在迭代过程中自适应地调整步长，从而更快地收敛到最优解。在本文中，我们将介绍Levenberg-Marquardt优化算法的原理，并提供一个示例代码来演示其在实际问题中的应用。

首先，让我们来了解一下Levenberg-Marquardt优化算法的原理。该算法的目标是最小化一个非线性函数，通过调整参数的值来使函数与观测数据之间的误差最小化。算法的迭代过程中，通过计算雅可比矩阵（Jacobian matrix）和误差向量来更新参数的值，直到达到收敛条件为止。

下面是一个使用Python实现Levenberg-Marquardt优化算法的示例代码：

import numpy as np
from scipy.optimize import least_squares

# 定义目标函数
def fun(x, t