倒向随机微分方程（BSDE）解对终端值的依赖性

最新推荐文章于 2021-03-02 09:45:30 发布

CUMTB_ZHOU

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文章标签：统计学概率论偏微分方程

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笔者在学习过程发现，BSDE的解对终端值的依赖性在网上很难找到证明，故在证明后整理如下，希望能给后来者一些便利。

$-dY_{t}=g(s,Y_{s},Z_{s})ds-Z_{s}dW_{s}, t \in[0,T]$

$Y_T=\xi$

(H1) $\int_{0}^{T}|g( ,0,0)|ds$ $\in$ $L^2 (\Omega,\mathscr{F_t},P;\mathbb{R}^n)$

(H2) $|g(t,y,z)-g(t,y',z')|\leq$

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倒向随机微分方程（BSDE）解对终端值的依赖性

倒向随机微分方程（BSDE）解对终端值的依赖性#(H1)∫0T∣g(,0,0)∣ds\int_{0}^{T}|g( ,0,0)|ds∫0T∣g(,0,0)∣ds∈\in∈L2(Ω,Ft,P;Rn)L^2 (\Omega,\mathscr{F_t},P;\mathbb{R}^n)L2(Ω,Ft,P;Rn)(H2)∣g(t,y,z)−g(t,y′,z′)∣≤|g(t,y,z)-g(t,y',z')|\leq∣g(t,y,z)−g(t,y′,z′)∣≤C(∣y−y′∣+∣z−z′∣),y∈Rn,z∈Rn×
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