倒向随机微分方程（BSDE）解对终端值的依赖性

最新推荐文章于 2025-03-08 20:06:27 发布

CUMTB_ZHOU

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文章标签：统计学概率论偏微分方程

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本文详细探讨了倒向随机微分方程（BSDE）的解对其终端值的依赖性，并提供了相关证明。文中介绍了BSDE的基本形式，以及两个关键假设（H1）和（H2），并推导出一个不等式，该不等式展示了终端值变化对解的影响。内容包括对不等式的证明过程，虽然部分证明以图片形式给出，但整体呈现了BSDE解的敏感性分析。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

笔者在学习过程发现，BSDE的解对终端值的依赖性在网上很难找到证明，故在证明后整理如下，希望能给后来者一些便利。

$-dY_{t}=g(s,Y_{s},Z_{s})ds-Z_{s}dW_{s}, t \in[0,T]$

$Y_T=\xi$

(H1) $\int_{0}^{T}|g( ,0,0)|ds$ $\in$ $L^2 (\Omega,\mathscr{F_t},P;\mathbb{R}^n)$

(H2) $|g(t,y,z)-g(t,y',z')|\leq$

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