Matlab 处理 矩阵分解与若尔当标准形

• Matlab 处理 矩阵分解与若尔当标准形
• 数学是很难的一种东西
  • 我们暂且不要关心文章里面一些东西的严谨性

矩阵代数中的名词对照

• Unitary Matrix
  • 酉矩阵
  • 幺正矩阵
  • 厄米共轭矩阵等于其逆阵的矩阵

矩阵分解

Cholesky decompose

• 对于 对称正定矩阵A 
  • A = R^T R
    • R 具有正的对角元的上三角阵
• matlab 指令
  • R = chol(A)

 

LU decompose

• 将矩阵A 分解为 下三角矩阵L 和 上三角矩阵U 的乘积
  • A = LU
• matlab 指令
  • [L, U] = lu(A)

 

LDM decompose and LDL decompose 

• LDM 分解
  • A = L D M^T
    • L, M 单位下三角矩阵（对角线上元素为1）
    • D 对角矩阵
  • 警告： matlab 没有内置的支持这种运算的函数
• LDL 分解
  • A = L D L^T
  • 警告： matlab 没有内置的支持这种运算的函数

QR decompose 

• 正交三角分解
  • A = QR
    • Q 正交矩阵
    • R 上三角矩阵

• matlab 指令
  • [Q, R] = qr(A)

 

SVD decompose 

• 使得
  • A_{m * n} = U_{m * m} S V^{T}_{n * n}
    • U 和 V 均为酉矩阵
    • S 
      • m = n : S 为一对角矩阵
      • m != n : S 很难描述啊，也是一个对角线上的零
• matlab 指令
  • [U, S, V] = svd(A)

 

 

Schur decompose （when eigvalues in Real number field ）

• 上三角矩阵T称为舒尔矩阵如果
  • 对于一个方阵 A
  • 找到一个酉矩阵 U
  • 使得 U^{H} A U = T
    • {H} 表示转置共轭
  • 能证明T的对角元素为矩阵A的特征值

• matlab 指令
  • [U, T] = schur(A)

 

• Schur decompose （when eigvalues in Real number field ）
  • [U, T] = schur(A, "complex")

 

 

 

Hessenberg decompose 

• 矩阵的第一子对角线下的元素都为零（第二子对角线上的元素都为零）称为（上）Hessenberg matrix
• 其转置称为 下 Hessenberg matrix 
• matlab 指令
  • H = hess(A)
  • [P, H] = hess(A)
    • 其中 A = P H P' , P'P = I

 

若尔当标准形

• 若尔当块

• 若尔当标准形

• matlab 指令
  • [P, J] = jordan(A)
  • 其中P（不唯一）使得 P^{-1} A P = J