ChuanShengYang的博客

原创 利用tushare数据计算期货主力合约的活跃度

利用tushare数据计算期货主力合约的活跃度期货活跃度期货数据的获取用了这么久的CSDN，这是第一篇自己写的东西，权且当作自己的记录，当然也希望能够帮助到有需要的人吧。期货活跃度量化从业人员应该对活跃度比较关注，因为一个品种的活跃度越高，说明其中的机会就更多，对于高频交易来说就更容易赚到。关于证券与期货合约的活跃度，似乎还没有一些比较普适的量化指标，笔者也是自己根据直觉经验瞎凑几个量来刻画。首先是交易量，交易量越大，说明市场参与者多，而且流动性好，这样高频交易者的风险相对就会小一点，因为不会持仓很久