stata学习笔记|多重共线性

第k个解释变量与其他解释变量进行回归，得到的可决系数很大则表示存在多重共线性问题，在多重共线性的情况下，OLS仍然是最佳线性无偏估计，虽然它的方差相比于真实值仍然有变大的情况出现。

判断多重线性现象

回归结果上出现的问题

• 整个方程的R平方很大，F检验也很显著，但是t检验却并不显著，且可能出现与预期系数相反的情况。
• 增减相关变量后，系数估计值会出现很大变化

VIF方差膨胀因子 （回归后检验）

estat vif

判断和10的大小关系

当然，在阅读文献的过程种，也见过有研究人员用各个变量之间的相关系数作为判断依据。