基于MATLAB的遗传算法优化小波神经网络股票开盘指数预测

基于MATLAB的遗传算法优化小波神经网络股票开盘指数预测

近年来，股票市场的波动性日益增加，投资者对于准确预测股票价格的需求也越来越迫切。传统的统计学方法对于预测复杂非线性关系的股票数据效果较差，因此需要更加高效、准确的预测模型。本文将介绍一种基于MATLAB的遗传算法优化小波神经网络模型，用于股票开盘指数的预测。

1. 数据准备
   首先，我们需要收集历史股票数据作为训练集和测试集。这些数据可以包括开盘价、最高价、最低价、收盘价等信息。在本文中，我们仅以开盘价为例进行预测。

2. 小波神经网络模型
   小波神经网络（Wavelet Neural Network，WNN）是一种基于小波变换理论和神经网络结构相结合的模型。它通过将输入信号进行小波分解，得到具有不同频率特征的子信号，然后利用神经网络进行学习和预测。

在MATLAB中，可以使用Wavelet Toolbox来实现小波分解和小波神经网络模型的构建。首先，需要选择合适的小波基函数和分解层数。然后，将训练集输入到小波网络中进行训练，得到预测模型。

以下是MATLAB代码示例：

% 数据准备
data =