高斯随机过程 多维高斯随机变量 一维高斯随机分布 二维高斯分布 n维高斯分布 多维随机变量的边沿分布 多维高斯分布随机矢量的条件分布 统计独立性 线性变换 高斯随机过程 定义 高斯随机过程即正态随机过程。由中心极限定理,凡是大量独立的,均匀微小的随机变量的总和都近似服从高斯分布。 高斯过程是二阶矩过程,其特性完全由它的均值和协方差决定。对于高斯随机过程,广义平稳性意味着狭义平稳性。 对于一个随机过程,任意选取n个时刻,得到n个相应的的随机变量,此n个随机变量的分布均为高斯分布,其n维联合分布也是高斯的,则称该过程为高斯随机过程。 多维高斯随机变量 一维高斯随机分布 若随机变量 X X X是高斯分布的,其均值为