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RSS订阅原创 高频因子(2)--集成订单流不平衡(有代码)
途径1的策略可能是某些高频策略，如微量加价（Penny Jump）高频做市策略，其主要通过限价订单薄的委买价和委卖价的变化来进行双边交易的，属于机构做事策略的一种，本质上是为市场提供流动性，属于订单流不平衡的自冲击。豆粕ETF7月26日的订单薄，买二(bid 2)有1608手买单，假设买三(bid 3)有50820手，这个时候就出现了Penny Jump认为的市场出现“大玩家”并支撑特定价格的情况，于是策略就会在这时的买一价挂单买入，买入之后立刻挂卖一或者卖二(ask 1 or ask 2)来卖出，
2024-07-29 14:19:19
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原创 RSRS择时指标的150倍计算加速(有代码)
介绍了用numpy加速rolling计算因子的方法。不过演示示例本身其实完全不需要apply，完全可以rolling.mean / rolling.std 来计算夏普，但是我展示的只是个思想，毕竟用rolling.apply去计算其他复杂的因子还是很慢的，所以在本文我尝试了用numpy去加速计算一个前几年较为火热的择时因子RSRS右偏标准分因子，再来做一个实例。
2024-07-12 14:48:26
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空空如也
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