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RSS订阅原创 Greeks介绍 ，python实现方案
Greeks介绍 ，python实现方案##对冲的介绍以期权举例能更容易的理解对冲的意义，持有期权有两种形式：naked positioncovered position第一种顾名思义就是单独持有期权，假设一个人write a call option on a stock，如果到期日时股票价格高于行权价格，那么这个人就会遭受损失，股票价格越高这个损失越多，理论上资产价格可以无限增长但...
2019-09-08 14:30:49
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原创 BSM模型心得，python实现方案
#BSM模型心得，python实现方案BSM简介首先对于BSM模型先简单介绍一下，接触过期权的人应该都不陌生，BSM模型全称Black-Scholes-Merton model，其主要的贡献是提供了一种期权定价模式，并且首次提出了对冲风险的概念，也就是delta hedging，通过delta hedging我们可以完全对冲掉风险，这也为当时的投资界提供了一个崭新的思路。对于期权的定价我把方...
2019-08-09 11:42:35
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FRM L1 notebook.zip
2019年最新的FRM L1 NOTE资源，给有需要的朋友，对于考试而言看note能比看book轻松一些，以后陆续分享CFA 1 2 3 级 的资源。
2019-08-08
空空如也
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