Greeks介绍 ，python实现方案

Greeks介绍 ，python实现方案

##对冲的介绍
以期权举例能更容易的理解对冲的意义，持有期权有两种形式：

1. naked position
2. covered position

第一种顾名思义就是单独持有期权，假设一个人write a call option on a stock，如果到期日时股票价格高于行权价格，那么这个人就会遭受损失，股票价格越高这个损失越多，理论上资产价格可以无限增长但不能低于0，所以这个人的风险就是无限大的。

如果这个人同时持有同种股票，那么当股票价格上升时虽然option遭到损失，但是持有的股票确可以受益，在一定的stock和option的比例下，这个人可以实现0风险，拿到一个risk-free rate。这就是对冲的意义。

在金融市场中，不同的机构或这个人对于风险的需求不同，而作为一个完善的金融市场能提供多种的可能性也是其基本的职能。不同产品的诞生，包括不同的结构化，不同的风险构成，不同的期限结构，需要大量的金融工程的人士来进行设计，估值，架构。而对于如何对冲自己持有的金融产品的风险则是基金，资管，银行等机构中的人士需要重点关注的对象。

##Greeks介绍
Greeks包含多种指标，其主要用来帮助专业人士来进行对冲工作，通过不同的greeks exposure我们可以进行不同的金融产品的买卖来有效的稀释风险，达到整体的风险等级需要。

###Delta
Delta: option价格的变化随着underlying asset价格变化的比率
举个例子，假设一个人