数据科学案例分析

1. 聚类分析

1.1 K-means

注意处理异常值

不同维度或者变量之间，如果存在数值规模或量纲的差异，则需要先进行归一化或者标准化

1.2 DBSCAN——基于密度的带有噪声的空间聚类

优点：

• 原始数据集的分布规律没有明显要求，对于非凸状、圆环状等异形簇分布的识别较好
• 无需制定聚类数量
• 能够有效应对数据噪点

缺点：

• 对于高维度问题，基于半径和密度的定义是个问题
• 当簇的密度变换太大，聚类效果不好
• 数据量增大时，I/O消耗加大

1.3 MiniBatchKMeans——对于大数据的聚类算法

从不同类别的样本中抽取一部分样本作为代表参与聚类算法

1.4 聚类——重要的中间预处理过程

1. 图形压缩
   使用较少的数据量来表示原有的像素矩阵的过程，也称图形编码。数字图像的显著特点就是数据量庞大，所以我们需要压缩再进行下一步。
   使用聚类算法做图形压缩时，会先定义K个颜色数，颜色数就是聚类类别的数量，K-Means算法会把类似的颜色分在K个簇中，然后每一个簇使用一种颜色来代替原始颜色，那么结果有多少个簇，就生成由多少种颜色构成的图像，由此实现图像压缩

2. 图像分割
   聚类算法是图像分割方法的一种，其实施的关键是通过不同区域间明显不同的图像色彩特征做聚类，聚类数量就是要分割的区域的数量

1.5 降维、子空间聚类——应对高维数据的聚类

1.6 如何选择聚类方法

1. 高维数据，选择谱聚类，子空间聚类的一种
2. 数据规模较小（100万条以内）选择K均值算法，超过可以考虑MiniBatchKMeans
3. 数据集中存在噪点（离群点），使用基于密度的DBSCAN
4. 追求更高的分类准确度，选择谱聚类比K均值准确度会更好

1.7 聚类“准确性”的评估指标

非监督式指标评估

• silhouette_s:轮廓系数，使用平均群内距离和每个样本的平均最近簇距离来计算，最大值为1，最差值为-1， 0附近的值表示重叠的聚类，负值表示样本被分配到错误的集群 >0.5表示聚类效果不错
• calinski_harabaz_s:该参数定义为群内离散与簇间离散的比值

监督式指标评估

为了验证K-Means或其他聚类模型的聚类效果与真实分类的差异，可以选择带有已经标识的label标签的数据集进行训练，通过sklearn.metrics中的一些监督指标做聚类结果评估

• adjusted_rand_score:调整后的兰德指数。取值范围为【-1， 1】，越接近1越好，越接近-1越不好
• mutual_info_score:互信息（MI）互信息是一个随机变量中包含的关于另一个随机变量的信息量，这里指相同数据的两个标签之间的相似度的度量，结果非负
• homogeneity_score:同质化得分，取值范围【0， 1】值越大意味着聚类结果与真实情况越吻合
• completeness_score:完整性得分，同上
• v_measure_score: 同质化和完整性之间的谐波平均值

1.8 案例分析：客户特征的聚类与探索性分析

题目背景：一些关于客户的数据，希望数据部门通过对数据的分析，给业务部门一些启示，或者提供后续分析或业务思考的建议

基于上述场景和需求，我们需要交付：

• 一次探索性数据分析的任务，没有任何先验经验提供
• 分析结果应用于业务的知识启发或后续分析的深入应用
• 多维度数据可视化分析

案例分析思路：

1. 观察数据集
   

注意到：

• IS_ACTIVE是字符串类型变量
• SEX是分类变量
• 数值变量ORDERS,MONEY的量纲差异
• 分割ID我们不需要ID列进行计算

2. 解决思路
   我们可以有以下思路对数据进行处理
   对于字符串型变量的处理方法有两种：
   一、首先进行转换，然后进行OneHotEncoder，这样做相似度计算时可以充分考虑分类特征的不可直接计算性，但是独热编码后的数据会给业务理解和应用带来困难
   二、 直接将分类型特征，当作原本的字符串做计算，对于字符串的计算，无法直接通过就相似度的方式，而是计算其聚类类别内的分类特征值的出现频数和频率
   三、 对于数值型数据的量纲不一致我们使用模型MinMaxScaler()进行标准化
   四、 根据分类的标签对性别和活跃度进行归纳分析

2. 将模型对象保存到硬盘

有些时候，我们需要将算法对象保存到硬盘中，也称对象持久化
优点：

• 将训练好的模型对象保存，方便预测和后期应用时直接调用，避免了重新训练模型并应用的时间延迟问题
• 将训练和应用过程拆分，避免紧耦合带来的系统问题
• 避免内存错误导致训练好的模型对象丢失，即使训练过程中出错，也可以调用最近的一次模型实例
• 方便不同环境的模型对象迁移，这样测试和生产环境可以隔离训练和应用过程

pickle

这里的模型必须是实例化的模型！

dump——用于将python对象进行序列化/持久化

import pickle
pickle.dump(model_name, open("file_name.pkl", "wb"))

load——从本地读取python对象并恢复实例对象

model_name = pickle.load(open("file_name.pkl", "rb"))

3. 回归分析

3.1 如何选择回归分析算法

• 当自变量数量少或经过降维后得到可以使用的二维变量，可以通过散点图发现自变量和因变量的关系，再选择最佳回归方法
• 经过判断发现自变量和因变量有较强的共线性关系，可以使用对多重共线性（自变量高度相关）能灵活处理的算法，如岭回归
• 数据集噪音较多，主成分分析，各个主成分相互正交能够解决多元线性回归中的共线性问题，有效提高模型的抗干扰能力
• 高维度变量，使用正则化回归方法效果更好，例如Lasso, Ridge, ElasticNet或者使用逐步回归中挑选影响显著的自变量建立回归模型
• 使用交叉验证做多个模型的效果对比
• 集成或组合回归方法

3.2 案例分析：大型促销活动前的销售预测

案例背景：大型促销活动的前夜，业务方得到一些数据，想要通过现有数据做回归预测，由于时间紧迫，需要短时间内出结果

可以分析本次数据工作的特点：

• 回归任务，预测数值
• 时间短，无法深入观察、探索性分析，深入的算法选择和参数调优得到最优结果
• 注重结果

具体实施时我们选择常见的、效果好的算法和模型、在特征的预处理和特征工程上不投入过多精力，希望通过模型自身的能力取尽量解决特征存在的隐形问题

具体思路：

1. 导入众多回归模型

# 导入库
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.linear_model import BayesianRidge, ElasticNet# 批量导入要实现的回归算法
from sklearn.svm import SVR  # SVM中的回归算法
from xgboost import XGBRegressor
from sklearn.ensemble.gradient_boosting import GradientBoostingRegressor  # 集成算法
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.metrics import explained_variance_score, mean_absolute_error, \
mean_squared_error, r2_score  # 批量导入指标算法
import matplotlib.pyplot as plt  # 导入图形展示库

导入多种回归算法，目的是
检验没有先验的条件下，通过多个模型的训练，从中找到最佳拟合算法

2. 观察数据
   
   由于没有标签，通过经验我们直到这是一个多变量回归问题，最后一列为因变量，开始划分训练集和测试集

3. 初选回归模型

# 初选回归模型
n_folds = 5  # 设置交叉检验的次数
model_names = ['BayesianRidge', 'XGBR', 'ElasticNet', 'SVR', 'GBR']  
# 不同模型的名称列表

model_br = BayesianRidge()  
# 建立贝叶斯岭回归模型对象

model_xgbr = XGBRegressor(random_state=0)  
# 建立XGBR对象

model_etc = ElasticNet(random_state=0)  
# 建立弹性网络回归模型对象

model_svr = SVR(gamma='scale')  
# 建立支持向量机回归模型对象

model_gbr = GradientBoostingRegressor(random_state=0)  # 建立梯度增强回归模型对象

model_list = [model_br, model_xgbr, model_etc,model_svr, model_gbr] 
 # 不同回归模型对象的集合

pre_y_list = [model.fit(X_train, y_train).predict(X_test) for model in model_list]  # 各个回归模型预测的y值列表

4. 模型评估 使用回归评估指标

explained_variance_score
mean_absolute_error
mean_squared_error
r2_score

5. 可视化选择
   
   可以得出集成类算法XGBoost和GrantBoosting的效果最好

6. 使用模型进行预测

7. 提升方法：增加数据集、特征理解和预处理、调参调优

4 分类算法

4.1 过拟合问题

模型过度学习训练集的特征，使得训练集的准确率非常高，但是应用到新的数据集时准确率却很差。
解决方法：

1. 使用更多的数据。导致过拟合的根本原因是训练集和新数据集的特征存在较大差异，增加数据后，可能会增加训练集和新数据集的特征相似度，达到更高的效果
2. 降维。通过维度选择或者转换的方式，降低参与分类模型的维度数量，能够有效防止原有数据集种的噪音对模型的影响
3. 使用正则化方法。正则化通过定义不同特征的参数来保证每个特征有一定的效用，不会使某一特征特别重要。
4. 使用组合方法，例如随机森林，adaboost

4.2 如何选择分类分析算法

• 文本分类，大多使用朴素贝叶斯
• 训练集较小，选择高偏差且低方差的分类算法效果更好，比如朴素贝叶斯和支持向量机
• 训练集较大时，不管选择那种方法，都不会显著影响分类准确度
• 重视算法的准确率，那么应该选择算法精度较高的方法，比如支持向量机、GBDT、XGBoost等基于boosting的集成方法
• 注重效果的稳定性或模型鲁棒性，那么应选择随机森林、组合投票模型等基于bagging的方法
• 担心离群点或数据不可分并且需要清晰的决策规则，那么选择决策树

4.3 案例分析

案例背景：对流失用户进行分析，找到流失用户的典型特征

本次数据工作的特点：

• 关于特征提取的分析工作，交付特征的重要性和特征规则
• 由于需要解释规则来进行下一步的业务优化，所以我们可以通过决策树来实现分类
• 需要了解规则的关系，提供规则图
• 数据集大概率出现样本不均衡问题，因为流失用户是少量的

具体思路：

• 观察数据
  
  我们可以发现数据存在NaN,样本共有41个特征，这里我们使用XGBoost的分类算法来实现规则提取，选择该模型的理由如下：
• XGBoost具有容忍性——即可以不处理NA值
• XGBoost的分类效果较好
• 观察数据可知样本量较少但是特征数量较多，而XGBoost本身能够有效的选择特征并处理，无需做降维处理

导入需要用到的库

import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split  # 数据划分
import xgboost as xgb
from sklearn.metrics import accuracy_score, auc, confusion_matrix, f1_score, \
    precision_score, recall_score, roc_curve  # 导入指标库
import matplotlib.pyplot as plt
from imblearn.over_sampling import SMOTE # 样本均衡处理

2. 数据预处理

由于需要处理数据不平衡的问题，我们需要将NA值处理

然后调用imblearn库进行样本平衡处理（注意这里处理后的数据是一个numpy矩阵，我们需要使用pd.DataFrame()建立数据框）

• 对于监督学习，我们需要划分训练集和测试集

• 使用XGBoost进行模型训练

• 分类问题我们使用混淆矩阵来进行效果评估

3. 再通过一系列指标评估模型好坏：

• AUC ：ROC曲线下的面积，越大越好
• accuracy ：准确率，将正例预测为正例，负例预测为负例的比例
• precision ： 精确率，将正例预测为正例的比例
• recall ：召回率，预测结果被正确预测为正例占总的正例的比例
• f1 ：准确度和召回率的调和平均数

4. 输出特征重要性

xgb.plot_importance(model, height=0.5, importance_type='gain', 
					max_num_features=10, xlabel='Gain Split', 
					grid=False)
model : 树模型对象
height ： 条形图的高度
importance_type : 特征重要度的计算分为：
					weight ：特征在树中的出现次数
					gain ：使用该特征的平均增益值
					cover ：使用作为分裂节点的覆盖的样本比例
grid ：设置为false不显示网格线

注意需要加载matplotlib库

5. 对于给出的规则来确定流失用户的特征