分享一个在Matlab中求解随机微分方程(SDE)的例子
首先,获取并加载求解SDE的工具箱
可以在google中搜索求解SDE的工具箱,也可以通过其他途径获得。我下载的其实就是一个由许多文件组成的压缩包,解压,然后注意添加到当前路径。
% 这是我自己的情况
addpath("../SDETools-master/SDETools-master/")
其次,编写SDE方程
SDE方程包括漂移项和扩散项。
% 举一个简单的例子,三个方程组成的方程组
% a,b,c是参数
a = 0.5;
b = 0.25;
c = 0.33;
f = @(t,x)[ x(1)*(x(2)-a)+x(3);
1-b*x(2)-x(2)^2;
-x(1)-c*x(3)]; % drift function
g = 10; % or @(t,x)10; % diffusion function, constant in this case
dt = 1e-3; % time step
t = 0:dt:1; % time vector
x0 = [0.5;0.1;1]; % 3-by-1 initial condition
opts = sdeset('RandSeed',1); % Set random seed
接下来,使用工具箱中的sde_euler求解
% 附上全部的代码
addpath("../SDETools-master/SDETools/")
a = 0.5;
b = 0.25;
c = 0.33;
f = @(t,x)[ x(1)*(x(2)-a)+x(3);
1-b*x(2)-x(2)^2;
-x(1)-c*x(3)]; % drift function
g = 10; % or @(t,x)10; % diffusion function, constant in this case
dt = 1e-3; % time step
t = 0:dt:1; % time vector
x0 = [0.5;0.1;1]; % 3-by-1 initial condition
opts = sdeset('RandSeed',1); % Set random seed
y = sde_euler(f,g,t,x0,opts); % Integrate
figure;
plot(t,y);
下面是SDE仿真的结果
可以再更改一下扩散项
% 附上全部的代码
addpath("../SDETools-master/SDETools/")
a = 0.5;
b = 0.25;
c = 0.33;
f = @(t,x)[ x(1)*(x(2)-a)+x(3);
1-b*x(2)-x(2)^2;
-x(1)-c*x(3)]; % drift function
g = [0;10;0]; % or @(t,x)10; % This code has been changed.
dt = 1e-3; % time step
t = 0:dt:1; % time vector
x0 = [0.5;0.1;1]; % 3-by-1 initial condition
opts = sdeset('RandSeed',1); % Set random seed
y = sde_euler(f,g,t,x0,opts); % Integrate
figure;
plot(t,y);
看看结果