股票行情接口，接入方法对比

最新推荐文章于 2025-03-25 10:08:00 发布

觉醒赵小四

最新推荐文章于 2025-03-25 10:08:00 发布

阅读量605

点赞数 10

文章标签：股票行情接口 level2行情行情数据 webscket行情接口 websocket行情股票数据

本文链接：https://blog.csdn.net/FuckTheWindows/article/details/140525956

版权

Websocket和Http接入方式区别

股票行情数据对投资者和交易员而言极其重要。借助股票行情接口，能够便捷获取实时股票行情数据，从而及时做出决策。股票行情接口通常分为两种，分别是 WebSocket 和 http。

通过 WebSocket 能够获取逐笔的股票 tick 数据，具备实时性且高效；而通过 http 接口则可以获取股票行情接口中的股票历史数据。

例如采用Http轮询的方式获取行情，假设最低每100ms请求一次服务器，在并发获取多个股票数据时可能会发生请求超时，或者服务器拒绝响应。

获取到行情发生变化的最低响应时间为100ms,0.1秒的时延已经跑输大部分对手盘。

所以，Http接口轮询方式并不适合低延时行情获取的场景。Websocket协议转发交易所的实时行情延时几乎可以忽略不计，是做实时量化的必用方式。

Websocket行情接入方法

PYTHON 示例代码

#!python3
# -*- coding:utf-8 -*-
import time
import websocket
import zlib


# 发送订阅
def on_open(ws):
    ws.send("all=lv2_600519,lv1_000001")


# 接收推送
def on_message(ws, message, type, flag):
    # 命令返回文本消息
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_TEXT:
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Text响应:", message)
    # 行情推送压缩二进制消息，在此解压缩
    if type == websocket.ABN