个人如何用level2行情做程序化交易

什么叫程序化交易？

既然是程序化交易，少不了"程序"。简单的计算机编程还是容易的，相比excel也差不多。

其次，要能搞到数据，数据是程序的输入源。

再才是策略，构建策略，验证策略，应用策略到实盘中。

总结起来，做程序化交易，你需要接入行情数据，需要交易接口，这两者必不可少。

人脑VS电脑。

人脑对海量数据的学习效率是比不过计算机的。

如果没有计算机的辅助，人眼每天翻3000只股，脑海里也形成不了对市场的认识，甚至很可能因为自己的偏好和既有认知导致得出错误的认识。

获取股票的历史数据，可以从一般的财经网站抓取，一般k线是开放的。

但是作为日内交易，用k线回归数据粒度还是太粗，无法得知某一日内的交易明细，比如开盘后走势，午盘后走势等等。所以如果你做量化，一定要注意从现在开始积累数据，每一分数据都是不可重复获得的。

我每天都会分两个机器接收level1和level2的数据推送，一是注入策略做交易，二来保存文件入库，这也是价值最大化利用。

每天全市场5000多只票，全实盘压缩保存下来，几百兆每天，这都是市场的印记，未来回归时我就有了别人没有的数据，这也是你跟别人的策略结论拉开差别的原因。

所以，做回归回测，历史数据的质量很重要，最好是level2，事无具细，统统记录在案，留着后面由你决定模型回测的粒度。

可以参考下:

从股票历史数据回测看交易

level2和level1行情实盘交易差异_FuckTheWindows的博客-CSDN博客

websocket level2行情推送接口 行情实盘记录 历史数据包_FuckTheWindows的博客-CSDN博客

为什么要使用level2行情？

Level-2产品是由上海证券交易所推出的实时行情信息服务，提供在证券交易所上市交易的证券产品的实时交易数据。

相比level1基础行情3秒一次切片推送，level2为实时推送。经FPGA高速分发，每一笔成交延迟可控制在毫秒内。

为什么使用websocket协议推送行情信息？

为保证推送的实时性，任何level2级别交易推送都不可能通过简单的http方式达成，必须依赖长链接的行全双工通信的协议。

WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议。相比普通tcp/udp协议，在保证消息实时性的前提下，websocket提供了更通用的封装。

在交易所交易成交流的场景下，相比http轮询的请求方式，websocket具有更高的吞吐量和更低的延迟。

在接入方式上，常用的编程语言如Python/Golang/PHP/NodeJs都集成有相应的websocket模块，C/C++/JAVA也有相应的代码包可用，可以极大的降低level2行情解析成本。

交易接入

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	market	string	市场标志,沪深为ab
2	type	string	接口类别,交易类别为trade
3	token	string	jvQuant token

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	请求状态码
2	server	string	分配服务器地址及端口号

​

登录柜台

输入交易账户及密码，通过柜台验证后返回授权交易凭证ticket。

请妥善保管好交易凭证，在ticket有效期内，您可以免登录进行后续的交易操作。

接口地址:

http://xx.xx.x.xx:xxxx/login?&token=<token>&acc=<资金账号>&pass=<密码>

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接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	acc	string	12位资金账号
3	pass	string	资金交易密码

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	请求状态码
2	ticket	string	登录凭证
2	expire	int	ticket有效时间(秒)

返回示例:

{ "code": "0", "ticket": "xxxx", "expire": xxx }

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查询持仓信息

接口地址:

http://xx.xx.x.xx:xxxx/check_hold?&token=<token>&ticket=<交易凭证>

Copy

接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	ticket	string	交易凭证ticket

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	message	string	错误信息
2	total	string	账户总资产
2	usable	string	账户可用资金
3	day_earn	string	账户当日盈亏
4	hold_earn	string	账户持仓盈亏
5	hold_list	array	账户持仓明细
5.1	hold_list[x].code	string	账户持仓证券列表
5.2	hold_list[x].name	string	持仓证券名
5.3	hold_list[x].hold_vol	string	持仓数量
5.4	hold_list[x].hold_vol	string	持仓数量
5.5	hold_list[x].usable_vol	string	可用数量
5.6	hold_list[x].usable_vol	string	可用数量
5.7	hold_list[x].day_earn	string	当日盈亏
5.8	hold_list[x].hold_earn	string	持仓盈亏

返回示例:

{ "code": "0", "message": "", "total": "501527.77", "usable": "422977.27", "day_earn": "16325.27", "hold_earn": "18273.22", "hold_list": [ { "code": "128079", "name": "英联转债", "hold_vol": "0", "usable_vol": "0", "hold_earn": "12242.69", "day_earn": "12242.32" }, { "code": "111013", "name": "新港转债", "hold_vol": "0", "usable_vol": "0", "hold_earn": "-560.93", "day_earn": "-560.96" } ] }

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查询交易信息

接口地址:

http://xx.xx.x.xx:xxxx/check_order?&token=<token>&ticket=<交易凭证>

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接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	ticket	string	交易凭证ticket

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	message	string	错误信息
2	list	array	交易明细列表
2.1	list[x].order_id	string	委托编号
2.2	list[x].order_id	day	委托日期
2.3	list[x].time	string	委托时间
2.4	list[x].code	string	委托证券代码
2.5	list[x].name	string	委托证券名
2.6	list[x].type	string	委托类型
2.7	list[x].status	string	委托状态
2.8	list[x].order_price	string	委托价格
2.9	list[x].order_volume	string	委托数量
2.10	list[x].deal_price	string	成交价格
2.11	list[x].deal_volume	string	成交数量

返回示例:

{ "code": "0", "message": "", "list": [ { "order_id": "1334564", "day": "20180402", "time": "142423", "code": "110074", "name": "精达转债", "type": "证券卖出", "status": "已成", "order_price": "151.885", "order_volume": "8000", "deal_price": "151.927", "deal_volume": "8000" } ] }

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委托报单

接口地址:

http://xx.xx.x.xx:xxxx/<trade>?&token=<token>&ticket=<交易凭证>&code=<证券代码>&name=<证券名称>&price=<委托价格>&volume=<委托数量>

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接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	trade	string	买入(buy)或卖出(sale)
2	token	string	jvQuant token
3	ticket	string	交易凭证ticket
4	code	string	证券代码
5	name	string	证券名称
6	price	float	委托价格
7	volume	int	委托数量

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	message	string	错误信息
2	order_id	string	委托编号

返回示例:

{ "code": "0", "message": "", "order_id":"4362316" }

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撤销报单

接口地址:

http://xx.xx.x.xx:xxxx/cancel?&token=<token>&ticket=<交易凭证>&order_id=<委托编号>

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接口参数:

#	参数名	类型	描述
1	token	string	jvQuant token
2	ticket	string	交易凭证ticket
3	order_id	string	委托编号

接口返回:

#	参数名	类型	描述
1	code	string	返回状态码
2	message	string	错误信息

返回示例:

{ "code": "0", "message": "", "order_id":"4362316" }

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