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最新推荐文章于 2023-02-02 19:32:31 发布

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分类专栏： data mining 文章标签： bootstrap CV

本文链接：https://blog.csdn.net/G090909/article/details/50325619

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本文介绍了交叉验证法中的留一交叉验证（LOOCV）和K折交叉验证（k-fold CV），以及自助法（bootstrap）在模型验证中的应用。通过比较这些方法，探讨了它们在估计测试错误率、计算量和波动性方面的优缺点，并提供了R语言中执行自助法的示例。

摘要由CSDN通过智能技术生成

交叉验证法（CV）和自助法（bootstrap）

验证集方法：为了估计在Auto数据集上拟合多个线性模型所产生的测试错误率

下面通过一个示例来学习其原理：

set.seed(12)
#划分观测集
library(ISLR)
#从1:392中随机抽取196个数,代表得到196个训练观测
train <- sample(392,size=196)

#然后用lm()函数中的subset选项，用训练数据集拟合一个线性回归模型
lm.fit <- lm(mpg~horsepower,data=Auto,subset=train)
#用验证数据集来计算均方误差
lm.pred <- predict(lm.fit,Auto)
mean((Auto$mpg-lm.pred)[-train]^2)#删去训练数据集中的观测值
20.86694

#用poly()函数来估计用二次,三次多项式回归所产生的测试误差
lm.fit2 <- lm(mpg~poly(horsepower,2),data=Auto,subset=train)#随机抽取数据集中的192个数来做拟合
#验证均方误差
mean((Auto$mpg-predict(lm.fit2,Auto))[-train]^2)
[1] 15.64132

lm.fit3 <- lm(mpg~poly(horsepower,3),data=Auto,subset=train)
mean((Auto$mpg-predict(lm.fit3,Auto))[-train]^2)
[1] 15.76978

#如果选择了不同的训练集，那在验证集上就会有不同的测试误差
set.seed(123)
train <- sample(392,196)
lm.fit <- lm(mpg~horsepower,data=Auto,subset=train)
mean((Auto$mpg-predict(lm.fit))[-train]^2)
[1] 93.00332
lm.fit2 <- lm(mpg~poly(horsepower,2),data=Auto,subset=train)
mean((Auto$mpg-predict(lm.fit2))[-train]^2)
[1] 101.0372
lm.fit3 <- lm(mpg~poly(horsepower,3),data=Auto,subset&#