实用的策略
下面我们来看一个真正实用的策略
在这个策略里,我们会根据历史价格做出判断:
- 如果上一时间点价格高出五天平均价1%,则全仓买入
- 如果上一时间点价格低于五天平均价,则空仓卖出
def initialize(context):
g.security = '600570.SS'
set_universe(g.security)
def handle_data(context, data):
security = g.security
sid = g.security
# 取得过去五天的历史价格
df = get_history(5, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
# 取得过去五天的平均价格
average_price = round(df['close'][-5:].mean(), 3)
# 取得上一时间点价格
current_price = data[sid]['close']
# 取得当前的现金
cash = context.portfolio.cash
# 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
if current_price > 1.01*average_price:
# 用所有 cash 买入股票
order_value(g.security, cash)
log.info('buy %s' % g.security)
# 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出
elif current_price < average_price and get_position(security).amount > 0:
# 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
order_target(g.security, 0)
log.info('sell %s' % g.security)