ptrade从零开始学习量化交易第10期【ptrade策略引擎简介之tick_data（可选）】

策略引擎简介

更加详细的调用方法，后续会慢慢整理。

也可找寻博主历史文章，搜索关键词使用方案，比如本文涉及函数tick_data！

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ptrade业务流程框架

ptrade量化引擎以事件触发为基础，通过初始化事件（initialize）、盘前事件（before_trading_start）、盘中事件（handle_data）、盘后事件（after_trading_end）来完成每个交易日的策略任务。

initialize和handle_data是一个允许运行策略的最基础结构，也就是必选项，before_trading_start和after_trading_end是可以按需运行的。

handle_data仅满足日线和分钟级别的盘中处理，tick级别的盘中处理则需要通过tick_data或者run_interval来实现。

ptrade还支持委托主推事件（on_order_response）、交易主推事件（on_trade_response），可以通过委托和成交的信息来处理策略逻辑，是tick级的一个补充。

除了以上的一些事件以外，ptrade也支持通过定时任务来运行策略逻辑，可以通过run_daily接口实现。

tick_data（可选）

tick_data(context, data)

使用场景

该函数仅交易模块可用

接口说明

该函数可以用于处理tick级别策略的交易逻辑，每隔3秒执行一次，如无tick处理需求，该函数可以在策略中不做定义。

注意事项：

1. 该函数执行时间为9:30 -- 14:59。

2. 该函数中的data和handle_data函数中的data是不一样的，请勿混肴。

3. 参数data中包含的逐笔委托，逐笔成交数据需开通level2行情才能获取到数据，否则对应数据返回None。

4. 参数data中的tick数据取自get_snapshot()并转换为DataFrame格式，如要更快速的获取快照强烈建议直接使用get_snapshot()获取。

5. 当调用set_parameters()并设置tick_data_no_l2="1"时，参数data中将不包含逐笔委托、逐笔成交字段，当券商有l2行情时配置该参数可提升data取速；

6. 当策略执行时间超过3s时，将会丢弃中间堵塞的tick_data。

7. 在收盘后，将会清空队列中未执行的tick_data。

8. 参数data中包含的逐笔委托，逐笔成交数据正常返回DataFrame格式，异常时返回None。

可调用接口